Desviación Beta vs Desviación Estándar: Diferencia y Comparación

La desviación beta es la variabilidad en el precio. En otras palabras, Beta se utiliza para medir la volatilidad de un fondo en relación con otros fondos. Mientras que la desviación estándar, por otro lado, es una herramienta estadística que informa la volatilidad de un fondo.

Puntos clave

  1. La desviación beta mide la volatilidad de una acción o cartera en relación con el mercado general. Por el contrario, la desviación estándar mide la dispersión de los datos a partir de su valor medio.
  2. La desviación beta se usa para evaluar el riesgo de una acción o cartera, mientras que la desviación estándar se usa para evaluar la variabilidad de los datos.
  3. Si bien ambas medidas se utilizan en finanzas y estadísticas, su propósito e interpretación difieren.

Desviación Beta vs Desviación Estándar

La diferencia entre Beta y Standard Deviation es que Beta Deviation mide el riesgo de un mercado como un todo. Por el contrario, el método de desviación estándar tiende a medir los riesgos creados en acciones individuales.

Desviación Beta vs Desviación Estándar

La medida de una acción precio relacionado con los cambios en todo el mercado de valores se mide a través de la desviación Beta. Para los que no sabes qué lo que significa la medición de la volatilidad, es una medida estadística de la dispersión de los rendimientos de un valor o índice de marketing en particular.

Simplemente diciendo, si mide una volatilidad más alta en un valor o un índice de marketing, el riesgo también es alto, y una volatilidad más baja indica riesgos más bajos. Pero, en la mayoría de los casos, vemos que ocurre la situación de mayor volatilidad-mayor riesgo.

Tabla de comparación

Parámetros de comparaciónDesviación BetaDesviación Estándar
DefiniciónBeta Deviation es una herramienta para que las personas midan la volatilidad de una acción en relación con el mercado en su conjunto.Una Desviación Estándar es un método para calcular los riesgos de las acciones individualmente.
MeasurementLa volatilidad total se mideSolo se mide el riesgo total
IndicaciónCuando un cálculo muestra una beta superior a 1.0, muestra una mayor volatilidad que el mercado en general. Una Beta cuando es inferior a 1.0 indica menos volatilidad.Cuando la desviación estándar es alta, indica un mayor riesgo.
Desviación estándar/beta bajaCuando se mide la beta y se encuentra baja, significa un aumento en el riesgo de las inversiones cuando los mercados están altos.La desviación estándar proporciona rendimientos modestos con riesgos reducidos cuando ocurre una desviación estándar más baja.
PropósitoEl propósito de la medición es comprender la falta de confiabilidad o la dispersión de los flujos de efectivo.El propósito de la desviación estándar es medir la volatilidad de los fondos en relación con otros fondos.

¿Qué es la desviación beta?

Beta es un método de medición para medir el riesgo involucrado en un activo individual relacionado con la cartera de mercado. El objetivo es medir la sensibilidad involucrada en los movimientos de marketing. En otras palabras, mide la volatilidad del fondo sobre otros fondos.

Tomemos un ejemplo en el caso de las acciones: la desviación beta se puede calcular comparando los rendimientos de las acciones con los rendimientos de un índice bursátil como el S&P 500 o el FTSE 100.

El objetivo principal de la comparación es permitir que un inversor controle el rendimiento de una acción en comparación con el rendimiento de todo el mercado.

Por lo tanto, Beta mide los movimientos de los precios de las acciones, lo que se relaciona con los cambios en todo el mercado de valores.

Un valor beta que indica 1 significa que es mucho más volátil y muestra que el desempeño de la seguridad está en línea con el desempeño de todo el mercado. Por otro lado, un valor beta que muestra menos que significa que es menos volátil.

desviación beta

¿Qué es la desviación estándar?

La desviación estándar es una medida estadística que se utiliza ampliamente en todo el mundo para medir la volatilidad de un fondo. Cuando se mide la volatilidad de un individuo o de una sola acción, se utiliza la desviación estándar.

La desviación estándar de los rendimientos decide la desviación estándar de una cartera de acciones para cada acción, junto con la conexión de los rendimientos entre cada conjunto de acciones en la cartera en particular. Un aumento en la desviación estándar indica una mayor volatilidad y los riesgos involucrados.   

La seguridad financiera más riesgosa mostrará una desviación estándar más alta que la seguridad financiera estable o los fondos de inversión. Uno necesita escalar la desviación estándar de un mercado en oposición a otro para obtener una desviación estándar.

Con la ayuda de las desviaciones estándar, los inversores pueden obtener datos precisos y conclusiones significativas. Los precios que se mueven con desviaciones estándar aumentadas muestran fortalezas y debilidades.

desviación estándar

Principales diferencias entre la desviación beta y la desviación estándar

  1. Los métodos de desviación estándar y beta calculan el riesgo de una cartera de inversiones. La única diferencia entre ellos es que la desviación beta mide la volatilidad de una acción en su conjunto, mientras que la desviación estándar calcula los riesgos de una acción individualmente.
  2. Beta Deviation mide el rendimiento de una cartera o valor sobre los movimientos en el mercado.
  3. Los riesgos de rentabilidad se calculan en desviación estándar. Esto significa que un aumento en la desviación estándar aumenta el riesgo involucrado en una inversión en particular.
  4. Un valor beta que muestra un valor de más de 1 significa que el valor se está desempeñando en línea con el desempeño del mercado. Mientras que cuando un valor beta es inferior a 1, el rendimiento del valor del mercado es menos volátil.
  5. Las desviaciones estándar se asocian principalmente con más riesgos.
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Referencias
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/

Última actualización: 11 de junio de 2023

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25 pensamientos sobre “Desviación Beta vs Desviación Estándar: Diferencia y Comparación”

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