Deviazione beta vs deviazione standard: differenza e confronto

La deviazione beta è la variabilità del prezzo. In altre parole, il Beta viene utilizzato per misurare la volatilità di un fondo in relazione ad altri fondi. Mentre la deviazione standard, d'altra parte, è uno strumento statistico che riporta la volatilità di un fondo.

Punti chiave

1. La deviazione beta misura la volatilità di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato complessivo. Al contrario, la deviazione standard misura la dispersione dei dati dal suo valore medio.
2. La deviazione beta viene utilizzata per valutare il rischio di un titolo o di un portafoglio, mentre la deviazione standard viene utilizzata per valutare la variabilità dei dati.
3. Sebbene entrambe le misure siano utilizzate in finanza e statistica, il loro scopo e la loro interpretazione differiscono.

Deviazione beta vs deviazione standard

La differenza tra Beta e Deviazione Standard è che la Deviazione Beta misura il rischio di un mercato nel suo complesso. Al contrario, il metodo della deviazione standard tende a misurare i rischi creati sui singoli titoli.

La misurazione del prezzo di un'azione correlata alle variazioni dell'intero mercato azionario è misurata tramite la deviazione Beta. Per coloro che non sanno cosa significa misurazione della volatilità, è una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un particolare titolo o indice di marketing.

In poche parole, se si misura una maggiore volatilità in un titolo o in un indice di marketing, anche il rischio è elevato e una minore volatilità indica rischi inferiori. Ma, nella maggior parte dei casi, assistiamo alla situazione di maggiore volatilità e rischio più elevato.

Tavola di comparazione

Parametri di confronto	Deviazione beta	Deviazione Standard
Definizione	La deviazione beta è uno strumento che consente alle persone di misurare la volatilità di un titolo in relazione al mercato nel suo complesso.	Una deviazione standard è un metodo per calcolare i rischi delle azioni individualmente.
Misurazione	Viene misurata la volatilità totale	Viene misurato solo il rischio totale
Indicazione	Quando un calcolo mostra un beta maggiore di 1.0, mostra una maggiore volatilità rispetto al mercato complessivo. Un Beta inferiore a 1.0 indica una minore volatilità.	Quando la deviazione standard è alta, indica un rischio più elevato.
Beta basso/deviazione standard	Quando il beta viene misurato e trovato basso, significa un aumento del rischio negli investimenti quando i mercati sono alti.	La deviazione standard fornisce rendimenti modesti con rischi ridotti quando si verifica una deviazione standard inferiore.
Scopo	Lo scopo della misurazione è comprendere l'inaffidabilità o la dispersione dei flussi di cassa.	Lo scopo della deviazione standard è misurare la volatilità dei fondi correlati ad altri fondi.

Che cos'è la deviazione beta?

Beta è un metodo di misurazione per misurare il rischio insito in una singola attività correlata al portafoglio di mercato. L'obiettivo è misurare la sensibilità coinvolta nei movimenti di marketing. In altre parole, misura la volatilità del fondo rispetto ad altri fondi.

Facciamo un esempio nel caso delle azioni: la deviazione beta può essere calcolata confrontando i rendimenti delle azioni con i rendimenti di un indice azionario come S&P 500 o FTSE 100.

Lo scopo principale del confronto è consentire a un investitore di monitorare la performance di un titolo rispetto alla performance dell'intero mercato.

Pertanto, Beta misura i movimenti dei prezzi delle azioni, che si riferiscono ai cambiamenti nell'intero mercato azionario.

Un valore beta che indica 1 significa che è molto più volatile e mostra che l'andamento del titolo è in linea con l'andamento dell'intero mercato. D'altra parte, un valore beta che mostra meno di significa che è meno volatile.

Che cos'è la deviazione standard?

La deviazione standard è una misura statistica ampiamente utilizzata in tutto il mondo per misurare la volatilità di un fondo. Quando si misura la volatilità di un individuo o di un singolo titolo, viene utilizzata la deviazione standard.

La deviazione standard dei rendimenti decide la deviazione standard di un portafoglio azionario per ogni azione, insieme alla connessione dei rendimenti tra ciascun insieme di azioni nel portafoglio particolare. Un aumento della deviazione standard indica una maggiore volatilità e i rischi coinvolti.   

La sicurezza finanziaria più rischiosa mostrerà una deviazione standard più elevata rispetto alla sicurezza finanziaria stabile o ai fondi di investimento. È necessario ridimensionare la deviazione standard di un mercato in opposizione a un altro per ottenere una deviazione standard.

Con l'aiuto delle deviazioni standard, gli investitori possono ottenere dati precisi e conclusioni significative. I prezzi che vengono spostati con l'aumento delle deviazioni standard mostrano punti di forza e di debolezza.

Principali differenze tra deviazione beta e deviazione standard

1. I metodi Beta e Deviazione standard calcolano il rischio di un portafoglio di investimenti. L'unica differenza tra loro è che la deviazione beta misura la volatilità di un titolo nel suo insieme, mentre una deviazione standard calcola i rischi di un titolo individualmente.
2. La deviazione beta misura la performance di un portafoglio o di un titolo sui movimenti del mercato.
3. I rischi di rendimento sono calcolati in deviazione standard. Ciò significa che un aumento della deviazione standard aumenta il rischio connesso a un particolare investimento.
4. Un valore beta che mostra un valore superiore a 1 significa che il titolo si sta comportando in linea con l'andamento del mercato. Mentre quando un valore beta è inferiore a 1, la performance della sicurezza del mercato è meno volatile.
5. Le deviazioni standard sono per lo più associate a più rischi.

Bibliografia

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