Beta Desvio é a variabilidade no preço. Em outras palavras, o Beta é usado para medir a volatilidade de um fundo em relação a outros fundos. Enquanto o desvio padrão, por outro lado, é uma ferramenta estatística que relata a volatilidade de um fundo.
Principais lições
- O desvio beta mede a volatilidade de uma ação ou portfólio em relação ao mercado geral. Em contraste, o desvio padrão mede a dispersão dos dados de seu valor médio.
- O desvio beta é usado para avaliar o risco de uma ação ou carteira, enquanto o desvio padrão é usado para avaliar a variabilidade dos dados.
- Embora ambas as medidas sejam usadas em finanças e estatísticas, seu propósito e interpretação diferem.
Desvio Beta vs Desvio Padrão
A diferença entre o Beta e o Desvio Padrão é que o Beta Deviation mede o risco de um mercado como um todo. Em contraste, o método do Desvio Padrão tende a medir os riscos criados em ações individuais.
A medição de um estoque preço relacionado às mudanças em todo o mercado de ações é medido através do desvio Beta. Para aqueles que não sabemos o que significa medição de volatilidade, é uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de marketing.
Simplificando, se você medir maior volatilidade em um título ou índice de marketing, o risco também é alto, e menor volatilidade indica riscos menores. Mas, na maioria dos casos, vemos a situação de maior volatilidade-maior risco acontecer.
Tabela de comparação
| Parâmetros de comparação | Desvio beta | Desvio Padrão |
|---|---|---|
| Definição | Beta Deviation é uma ferramenta para as pessoas medirem a volatilidade de uma ação em relação ao mercado como um todo. | Um Desvio Padrão é um método para calcular os riscos de ações individualmente. |
| Medição | A volatilidade total é medida | Apenas o risco total é medido |
| indicação | Quando um cálculo mostra um beta maior que 1.0, ele mostra uma volatilidade maior do que o mercado geral. Um Beta quando menor que 1.0 indica menor volatilidade. | Quando o desvio padrão é alto, indica maior risco. |
| Beta Baixo/Desvio Padrão | Quando o beta é medido e encontrado baixo, significa um aumento do risco nos investimentos quando os mercados estão em alta. | O desvio padrão fornece retornos modestos com riscos reduzidos quando ocorre um desvio padrão menor. |
| Propósito | O objetivo da medição é entender a falta de confiabilidade ou a dispersão dos fluxos de caixa. | O objetivo do desvio padrão é medir a volatilidade dos fundos relacionados a outros fundos. |
O que é Desvio Beta?
Beta é um método de medição para medir o risco envolvido em um ativo individual relacionado à carteira de mercado. O objetivo é medir a sensibilidade envolvida nos movimentos de marketing. Em outras palavras, mede a volatilidade do fundo em relação a outros fundos.
Vejamos um exemplo no caso das ações: o Beta Deviation pode ser calculado comparando os retornos das ações com os retornos de um índice de ações como o S&P 500 ou FTSE 100.
O principal objetivo da comparação é permitir que um investidor monitore o desempenho de uma ação em comparação com o desempenho de todo o mercado.
Portanto, o Beta mede os movimentos dos preços das ações, que se relacionam com as mudanças em todo o mercado de ações.
Um valor beta indicando 1 significa que é muito mais volátil e mostra que o desempenho do título está alinhado com o desempenho de todo o mercado. Por outro lado, um valor beta mostrando menos que significa que é menos volátil.
O que é desvio padrão?
O Desvio Padrão é uma medida estatística amplamente utilizada em todo o mundo para medir a volatilidade de um fundo. Ao medir a volatilidade de um indivíduo ou de uma única ação, o Desvio Padrão é usado.
O desvio padrão dos retornos determina o desvio padrão de uma carteira de ações para cada ação, juntamente com a conexão de retornos entre cada conjunto de ações na carteira específica. Um aumento no desvio padrão indica maior volatilidade e os riscos envolvidos.
A segurança financeira mais arriscada apresentará um desvio padrão mais alto do que a segurança financeira estável ou fundos de investimento. É preciso dimensionar o desvio padrão de um mercado em oposição a outro para obter um desvio padrão.
Com a ajuda de desvios padrão, os investidores podem obter dados precisos e conclusões significativas. Os preços que são movidos com os desvios padrão aumentados mostram pontos fortes e fracos.
Principais diferenças entre desvio beta e desvio padrão
- Os métodos de desvio beta e padrão calculam o risco de uma carteira de investimentos. A única diferença entre eles é que o desvio beta mede a volatilidade de uma ação como um todo, enquanto um desvio padrão calcula os riscos de uma ação individualmente.
- Beta Deviation mede o desempenho de uma carteira ou título sobre os movimentos do mercado.
- Os riscos de retorno são calculados em desvio padrão. Isso significa que um aumento no desvio padrão aumenta o risco envolvido em um determinado investimento.
- Um valor beta mostrando um valor superior a 1 significa que o desempenho do título está de acordo com o desempenho do mercado. Considerando que, quando um valor beta é inferior a 1, o desempenho do título do mercado é menos volátil.
- Os desvios padrão estão principalmente associados a mais riscos.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Última atualização: 11 de junho de 2023
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Emma Smith possui mestrado em inglês pela Irvine Valley College. Ela é jornalista desde 2002, escrevendo artigos sobre a língua inglesa, esportes e direito. Leia mais sobre mim nela página bio.
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