Бета-отклонение против стандартного отклонения: разница и сравнение

Бета-отклонение — это изменчивость цены. Другими словами, Бета используется для измерения волатильности фонда по отношению к другим фондам. В то время как стандартное отклонение, с другой стороны, является статистическим инструментом, который сообщает о волатильности фонда.

Основные выводы

  1. Бета-отклонение измеряет волатильность акции или портфеля по отношению к рынку в целом. Напротив, стандартное отклонение измеряет разброс данных по сравнению со средним значением.
  2. Бета-отклонение используется для оценки риска акции или портфеля, а стандартное отклонение используется для оценки изменчивости данных.
  3. Хотя оба показателя используются в финансах и статистике, их цель и интерпретация различаются.

Бета-отклонение против стандартного отклонения

Разница между бета-версией и стандартным отклонением заключается в том, что бета-отклонение измеряет риск рынка в целом. Напротив, метод стандартного отклонения имеет тенденцию измерять риски, создаваемые для отдельных акций.

Бета-отклонение против стандартного отклонения

Измерение запаса цена связанные с изменениями на всем фондовом рынке, измеряется через бета-отклонение. Для тех, кто не знают что означает измерение волатильности, это статистическая мера рассеяния доходности для конкретной ценной бумаги или маркетингового индекса.

Проще говоря, если вы измеряете более высокую волатильность ценной бумаги или маркетингового индекса, риск также высок, а более низкая волатильность указывает на более низкие риски. Но в большинстве случаев мы видим ситуацию с более высокой волатильностью и более высоким риском.

Сравнительная таблица

Параметры сравненияБета-отклонениеСтандартное отклонение
ОпределениеБета-отклонение — это инструмент для измерения волатильности акции по отношению к рынку в целом.Стандартное отклонение — это метод расчета рисков отдельных акций.
Анализ эффективностиОбщая волатильность измеряетсяИзмеряется только общий риск
индикацияКогда расчет показывает бета больше 1.0, он показывает большую волатильность, чем рынок в целом. Бета ниже 1.0 указывает на меньшую волатильность.Когда стандартное отклонение высокое, это указывает на более высокий риск.
Низкое бета/стандартное отклонениеКогда бета измеряется и оказывается низкой, это означает увеличение риска инвестиций, когда рынки высоки.Стандартное отклонение обеспечивает скромную доходность с пониженными рисками, когда происходит более низкое стандартное отклонение.
ЦельЦелью измерения является понимание ненадежности или рассеяния денежных потоков.Целью стандартного отклонения является измерение волатильности фондов, связанных с другими фондами.

Что такое бета-отклонение?

Бета — это метод измерения риска, связанного с отдельным активом, относящимся к рыночному портфелю. Цель состоит в том, чтобы измерить чувствительность маркетинговых движений. Другими словами, он измеряет волатильность фонда по отношению к другим фондам.

Возьмем пример на примере акций: бета-отклонение можно рассчитать, сравнив доходность акций с доходностью фондового индекса, такого как S&P 500 или FTSE 100.

Основная цель сравнения состоит в том, чтобы позволить инвестору отслеживать эффективность акции по сравнению с производительностью всего рынка.

Таким образом, Бета измеряет движение цен на акции, которое связано с изменениями на всем фондовом рынке.

Значение бета, равное 1, означает, что оно намного более изменчиво, и показывает, что производительность безопасности соответствует производительности всего рынка. С другой стороны, значение бета, показывающее меньше, чем означает, что оно менее изменчиво.

бета-отклонение

Что такое стандартное отклонение?

Стандартное отклонение — это статистическая мера, которая широко используется во всем мире для измерения волатильности фонда. При измерении волатильности отдельной акции или отдельной акции используется стандартное отклонение.

Стандартное отклонение доходности определяет стандартное отклонение портфеля акций для каждой акции, а также связь доходности между каждым набором акций в конкретном портфеле. Увеличение стандартного отклонения указывает на более высокую волатильность и сопутствующие риски.   

Более рискованная финансовая безопасность будет показывать более высокое стандартное отклонение, чем стабильная финансовая безопасность или инвестиционные фонды. Чтобы получить стандартное отклонение, необходимо масштабировать стандартное отклонение одного рынка по сравнению с другим.

С помощью стандартных отклонений инвесторы могут получить точные данные и значимые выводы. Цены, которые перемещаются с увеличенными стандартными отклонениями, показывают сильные и слабые стороны.

стандартное отклонение

Основные различия между бета-отклонением и стандартным отклонением

  1. Методы бета и стандартного отклонения позволяют рассчитать риск инвестиционного портфеля. Единственная разница между ними заключается в том, что бета-отклонение измеряет волатильность акции в целом, тогда как стандартное отклонение рассчитывает риски каждой акции в отдельности.
  2. Бета-отклонение измеряет производительность портфеля или ценной бумаги относительно движений на рынке.
  3. Риски доходности рассчитываются в стандартном отклонении. Это означает, что увеличение стандартного отклонения увеличивает риск, связанный с конкретной инвестицией.
  4. Значение бета, показывающее значение больше 1, означает, что ценная бумага работает в соответствии с производительностью рынка. Принимая во внимание, что когда значение бета меньше 1, показатели безопасности рынка менее волатильны.
  5. Стандартные отклонения в основном связаны с большим количеством рисков.
Разница между X и Y 2023 04 20T155401.488
Рекомендации
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/

Последнее обновление: 11 июня 2023 г.

точка 1
Один запрос?

Я приложил столько усилий, чтобы написать этот пост в блоге, чтобы предоставить вам ценность. Это будет очень полезно для меня, если вы подумаете о том, чтобы поделиться им в социальных сетях или со своими друзьями/родными. ДЕЛИТЬСЯ ♥️

25 мыслей о «Бета-отклонение против стандартного отклонения: разница и сравнение»

  1. Исследование бета-отклонения и стандартного отклонения в статье является похвальной попыткой пролить свет на несопоставимую роль этих показателей в финансах. Наглядные сравнения подчеркивают важность оценки риска.

    Ответить
    • Хорошо сказано. Статья предлагает тщательный анализ этих статистических показателей, обогащая знания читателей об оценке рисков в финансовом контексте.

      Ответить
  2. Сравнение бета-отклонения и стандартного отклонения обеспечивает надежную основу для оценки рисков в финансовой сфере. В этой статье успешно разъясняются существенные различия между этими показателями.

    Ответить
    • Абсолютно. Тщательное изучение этих статистических показателей повышает способность читателей оценивать риски в инвестиционных портфелях.

      Ответить
  3. В этой статье представлен всесторонний анализ бета-отклонения и стандартного отклонения, укрепляющий понимание читателями оценки рисков в финансах. Ясность сравнений образцовая.

    Ответить
  4. В статье отсутствуют практические примеры, иллюстрирующие бета-отклонение и стандартное отклонение. Теоретические знания жизненно важны, но практическое применение принесет читателям дополнительную пользу.

    Ответить
    • Вы поднимаете веский вопрос. Практические примеры помогут лучше понять эти сложные показатели в финансовом контексте.

      Ответить
  5. Хотя статья прекрасно объясняет различия между бета-отклонением и стандартным отклонением, ей могло бы помочь более увлекательное повествование, чтобы привлечь внимание читателей.

    Ответить
    • Я понимаю вашу точку зрения. Добавление анекдотов или реальных сценариев может сделать этот информативный материал более увлекательным и интересным.

      Ответить
  6. Здесь четко сформулировано различие между бета-отклонением и стандартным отклонением, что проливает свет на их соответствующую роль в оценке риска. Это важные знания для любого финансового аналитика.

    Ответить
    • Я не мог не согласиться. Подробное сравнение является ценным ресурсом как для профессионалов, так и для учащихся финансового сектора.

      Ответить
    • Статья дает похвальную работу по предоставлению подробного понимания этих статистических инструментов, способствуя более глубокому пониманию анализа рисков.

      Ответить
  7. Хотя в статье приводятся обоснованные замечания о бета-отклонении и стандартном отклонении, создается впечатление, что она слишком сильно опирается на технический жаргон. Его можно было бы сделать более доступным для более широкой аудитории.

    Ответить
  8. В этой статье представлено превосходное сравнение бета-отклонения и стандартного отклонения, демонстрирующее важность измерения риска в финансах. Понимание этих концепций имеет решающее значение для любого инвестора.

    Ответить
    • Очень хорошо написано и информативно. Инвесторам определенно будет полезен этот подробный анализ бета-отклонения и стандартного отклонения.

      Ответить
  9. В статье представлено научное обсуждение бета-отклонения и стандартного отклонения, но отсутствие критического анализа ограничений в определенной степени умаляет его ценность.

    Ответить
    • Вы делаете верное наблюдение. Включение обсуждения ограничений этих статистических инструментов могло бы обогатить эту статью.

      Ответить
    • Я согласен. Критический анализ недостатков и потенциальных недостатков этих показателей позволит получить более целостную картину.

      Ответить
  10. Подробное сравнение бета-отклонения и стандартного отклонения является исчерпывающим руководством для всех, кто занимается миром финансов. Существенные различия подробно изложены в этой статье.

    Ответить
    • Абсолютно. Это тщательное исследование нюансов между этими статистическими показателями представляет собой ценный ресурс для профессионалов в области финансов и энтузиастов.

      Ответить

Оставьте комментарий

Хотите сохранить эту статью на потом? Нажмите на сердечко в правом нижнем углу, чтобы сохранить в свой собственный блок статей!