Бета-відхилення - це мінливість ціни. Іншими словами, бета-версія використовується для вимірювання волатильності фонду, пов’язаної з іншими фондами. Тоді як стандартне відхилення, з іншого боку, є статистичним інструментом, який повідомляє про волатильність фонду.
Ключові винесення
- Бета-відхилення вимірює волатильність акцій або портфеля відносно загального ринку. Навпаки, стандартне відхилення вимірює дисперсію даних від їх середнього значення.
- Бета-відхилення використовується для оцінки ризику акцій або портфеля, тоді як стандартне відхилення використовується для оцінки мінливості даних.
- Хоча обидва показники використовуються у фінансах і статистиці, їх призначення та тлумачення відрізняються.
Бета-відхилення проти стандартного відхилення
Різниця між бета-версією та стандартним відхиленням полягає в тому, що бета-відхилення вимірює ризик ринку в цілому. Навпаки, метод стандартного відхилення має тенденцію вимірювати ризики, створені для окремих акцій.
Вимірювання запасу price пов'язані зі змінами на всьому фондовому ринку вимірюється за допомогою бета-відхилення. Для тих, хто цього не робить Знати що означає вимірювання волатильності, це статистичний показник розсіювання доходів для конкретного цінного паперу або маркетингового індексу.
Простіше кажучи, якщо ви вимірюєте вищу волатильність цінних паперів або маркетингового індексу, ризик також високий, а нижча волатильність означає менші ризики. Але в більшості випадків ми бачимо, що вища волатильність – більший ризик.
Таблиця порівняння
| Параметри порівняння | Бета-відхилення | Standard Deviation |
|---|---|---|
| Визначення | Бета-відхилення — це інструмент для вимірювання волатильності акцій, пов’язаної з ринком у цілому. | Стандартне відхилення — це метод розрахунку індивідуальних ризиків акцій. |
| Вимірювання | Вимірюється загальна летючість | Вимірюється лише загальний ризик |
| Індикація | Коли розрахунок показує бета-версію більше 1.0, це свідчить про більшу волатильність, ніж загальний ринок. Бета-версія, нижча за 1.0, вказує на меншу волатильність. | Коли стандартне відхилення високе, це вказує на вищий ризик. |
| Низька бета/стандартне відхилення | Коли бета вимірюється та виявляється низьким, це означає збільшення ризику в інвестиціях, коли ринки високі. | Стандартне відхилення забезпечує помірну прибутковість зі зниженими ризиками, коли трапляється нижче стандартне відхилення. |
| Мета | Мета вимірювання полягає в тому, щоб зрозуміти ненадійність або розпорошеність грошових потоків. | Метою стандартного відхилення є вимірювання волатильності коштів, пов’язаних з іншими фондами. |
Що таке бета-відхилення?
Бета – це метод вимірювання ризику, пов’язаного з окремим активом, пов’язаним із ринковим портфелем. Мета полягає в тому, щоб виміряти чутливість маркетингових рухів. Іншими словами, він вимірює волатильність фонду щодо інших фондів.
Розглянемо приклад акцій: бета-відхилення можна обчислити шляхом порівняння прибутковості акцій із прибутковістю фондового індексу, такого як S&P 500 або FTSE 100.
Основна мета порівняння — дозволити інвестору відслідковувати показники акції порівняно з показниками всього ринку.
Таким чином, Beta вимірює рух цін на акції, що стосується змін на всьому фондовому ринку.
Значення бета-версії, яке вказує на 1, означає, що воно є набагато мінливішим і свідчить про те, що показники безпеки відповідають показникам усього ринку. З іншого боку, бета-значення, що показує менше ніж, означає, що воно менш мінливе.
Що таке стандартне відхилення?
Стандартне відхилення – це статистичний показник, який широко використовується в усьому світі для вимірювання волатильності фонду. При вимірюванні волатильності окремої чи окремої акції використовується стандартне відхилення.
Стандартне відхилення доходів визначає стандартне відхилення портфеля акцій для кожної акції разом із зв’язком прибутків між кожним набором акцій у конкретному портфелі. Збільшення стандартного відхилення вказує на вищу волатильність і пов’язані з цим ризики.
Ризикованіша фінансова безпека показуватиме більш високе стандартне відхилення, ніж стабільна фінансова безпека чи інвестиційні фонди. Щоб отримати стандартне відхилення, потрібно масштабувати стандартне відхилення одного ринку порівняно з іншим.
За допомогою стандартних відхилень інвестори можуть отримати точні дані та значущі висновки. Ціни, які рухаються зі збільшеними стандартними відхиленнями, демонструють сильні та слабкі сторони.
Основні відмінності між бета-відхиленням і стандартним відхиленням
- Методи бета та стандартного відхилення розраховують ризик інвестиційного портфеля. Єдина відмінність між ними полягає в тому, що бета-відхилення вимірює волатильність акції в цілому, тоді як стандартне відхилення обчислює ризики окремої акції.
- Бета-відхилення вимірює ефективність портфеля або цінних паперів щодо рухів на ринку.
- Ризики доходів розраховуються в стандартному відхиленні. Це означає, що збільшення стандартного відхилення збільшує ризик конкретної інвестиції.
- Бета-значення, яке показує значення більше 1, означає, що цінні папери працюють відповідно до показників ринку. У той час як, коли значення бета-версії менше 1, показники безпеки ринку менш мінливі.
- Стандартні відхилення здебільшого пов’язані з більшими ризиками.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Останнє оновлення: 11 червня 2023 р
Я доклав стільки зусиль для написання цього допису в блозі, щоб надати вам користь. Це буде дуже корисно для мене, якщо ви захочете поділитися цим у соціальних мережах або зі своїми друзями/родиною. ДІЛИТИСЯ ЦЕ ♥️
Емма Сміт має ступінь магістра з англійської мови в коледжі Irvine Valley. З 2002 року працює журналістом, пише статті про англійську мову, спорт і право. Читайте більше про мене на ній біо сторінка.
Дослідження бета-відхилення та стандартного відхилення в цій статті є похвальною спробою висвітлити різні ролі цих показників у фінансах. Зрозумілі порівняння підкреслюють важливість оцінки ризику.
Добре сформульовано. У статті пропонується ретельний розбір цих статистичних показників, збагачуючи знання читачів про оцінку ризиків у фінансовому контексті.
Порівняння бета-відхилення та стандартного відхилення забезпечує міцну основу для оцінки ризиків у фінансовому ландшафті. Ця стаття успішно з’ясовує важливі відмінності між цими показниками.
Абсолютно. Ретельне вивчення цих статистичних показників підвищує здатність читачів до оцінки ризику в інвестиційних портфелях.
Ця стаття містить всебічний аналіз бета-відхилення та стандартного відхилення, зміцнюючи розуміння читачами оцінки ризиків у фінансах. Чіткість порівнянь зразкова.
Абсолютно. Пропоновані тут ретельні порівняння дають глибоке розуміння бета-відхилення та стандартного відхилення.
Дійсно. Чіткість і точність у поясненні відмінностей між цими показниками підвищують якість цієї статті.
У статті бракує практичних прикладів для ілюстрації бета-відхилення та стандартного відхилення. Теоретичні знання є життєво важливими, але застосування в реальному житті принесе користь читачам.
Ви піднімаєте дійсну думку. Реальні практичні приклади покращили б розуміння цих складних показників у фінансовому контексті.
Хоча стаття чудово пояснює відмінності між бета-відхиленням і стандартним відхиленням, вона може отримати користь від більш захоплюючої розповіді, щоб привернути увагу читачів.
Я розумію вашу думку. Додавання анекдотів або сценаріїв із реального світу може зробити цей інформативний твір більш захоплюючим і пов’язаним.
Різниця між бета-відхиленням і стандартним відхиленням тут чітко сформульована, проливаючи світло на їхні відповідні ролі в оцінці ризику. Це необхідні знання для будь-якого фінансового аналітика.
Я не можу погодитись. Детальне порівняння є цінним ресурсом для професіоналів і тих, хто навчається у фінансовому секторі.
Стаття виконує похвальну роботу, надаючи повне розуміння цих статистичних інструментів, сприяючи глибшому розумінню аналізу ризиків.
Незважаючи на те, що стаття висвітлює вагомі моменти щодо бета-відхилення та стандартного відхилення, складається враження, що вона занадто сильно схиляється до технічного жаргону. Його можна було б зробити більш доступним для ширшої аудиторії.
Незважаючи на те, що вміст багатий на ідеї, більш зручний для читача тон, безсумнівно, посилить вплив цієї статті.
Я розумію, що ви маєте на увазі. Спрощення мови може зробити цю цінну інформацію більш доступною для всіх типів читачів.
Ця стаття містить чудове порівняння бета-відхилення та стандартного відхилення, демонструючи важливість вимірювання ризику у фінансах. Розуміння цих концепцій має вирішальне значення для будь-якого інвестора.
Дуже добре написано та інформативно. Інвестори безперечно отримають користь від цього детального аналізу бета-відхилення та стандартного відхилення.
Безумовно, чітке пояснення та приклади полегшують будь-кому сприйняття цих важливих вимірювань у фінансах.
У статті представлено наукове обговорення бета-відхилення та стандартного відхилення, але відсутність критичного аналізу обмежень певною мірою зменшує її цінність.
Ви робите слушне спостереження. Включення обговорення обмежень цих статистичних інструментів могло б збагатити глибину цієї статті.
Я згоден. Критичний аналіз недоліків і потенційних недоліків цих показників запропонує більш цілісну перспективу.
Детальне порівняння бета-відхилення та стандартного відхилення є вичерпним посібником для всіх, хто заглиблюється у світ фінансів. Суттєві відмінності чітко викладені в цій статті.
Абсолютно. Це ретельне дослідження нюансів між цими статистичними параметрами є цінним ресурсом для фінансових професіоналів та ентузіастів.