Beeta hälve on hinna varieeruvus. Teisisõnu kasutatakse beetat fondi volatiilsuse mõõtmiseks seoses teiste fondidega. Kuigi standardhälve on seevastu statistiline tööriist, mis annab aru fondi volatiilsusest.
Võtme tagasivõtmine
- Beeta hälve mõõdab aktsia või portfelli volatiilsust kogu turu suhtes. Seevastu standardhälve mõõdab andmete hajumist selle keskmisest väärtusest.
- Beetahälvet kasutatakse aktsia või portfelli riski hindamiseks, standardhälvet aga andmete muutlikkuse hindamiseks.
- Kuigi rahanduses ja statistikas kasutatakse mõlemat mõõdet, on nende eesmärk ja tõlgendus erinev.
Beetahälve vs standardhälve
Beeta- ja standardhälbe erinevus seisneb selles, et beetahälbe mõõdab turu kui terviku riske. Seevastu standardhälbe meetod mõõdab üksikute aktsiatega kaasnevaid riske.
Aktsia mõõtmine hind kogu aktsiaturu muutustega seonduvat mõõdetakse beetahälbe kaudu. Neile, kes seda ei tee Teadma mida volatiilsuse mõõtmine tähendab, on see statistiline mõõt konkreetse väärtpaberi või turundusindeksi tulude hajumise kohta.
Lihtsamalt öeldes: kui mõõta väärtpaberi või turundusindeksi suuremat volatiilsust, on ka risk kõrge ja väiksem volatiilsus näitab väiksemaid riske. Kuid enamikul juhtudel näeme, et olukord on suurem volatiilsus ja suurem risk.
Võrdlustabel
| Võrdlusparameetrid | Beeta kõrvalekalle | Standardhälve |
|---|---|---|
| Määratlus | Beta Deviation on tööriist, mille abil saab mõõta aktsia volatiilsust seoses turuga tervikuna. | Standardhälve on meetod aktsiate riskide individuaalseks arvutamiseks. |
| Mõõtmine | Mõõdetakse kogu volatiilsust | Mõõdetakse ainult koguriski |
| Näidustus | Kui arvutus näitab, et beeta on suurem kui 1.0, näitab see suuremat volatiilsust kui üldine turg. Beeta, kui see on madalam kui 1.0, näitab väiksemat volatiilsust. | Kui standardhälve on kõrge, näitab see suuremat riski. |
| Madal beeta/standardhälve | Kui beetat mõõdetakse ja leitakse, et see on madal, tähendab see kõrgete turgude korral investeeringute riski suurenemist. | Standardhälve annab väiksema standardhälbe korral tagasihoidliku tulu ja madalama riskiga. |
| Eesmärk | Mõõtmise eesmärk on mõista rahavoogude ebausaldusväärsust või hajumist. | Standardhälbe eesmärk on mõõta teiste fondidega seotud fondide volatiilsust. |
Mis on beeta kõrvalekalle?
Beeta on mõõtmismeetod turuportfelliga seotud üksiku varaga kaasneva riski mõõtmiseks. Eesmärk on mõõta turundusliigutuste tundlikkust. Teisisõnu mõõdab see fondi volatiilsust teiste fondide suhtes.
Toome näite aktsiate puhul: beetahälbe saab arvutada, kui võrrelda aktsiate tootlust aktsiaindeksi nagu S&P 500 või FTSE 100 tootlusega.
Võrdluse esmane eesmärk on võimaldada investoril jälgida aktsia tootlust võrreldes kogu turu tootlusega.
Seetõttu mõõdab Beta aktsiahindade liikumist, mis on seotud muutustega kogu aktsiaturul.
Beetaväärtus, mis näitab 1, tähendab, et see on palju muutlikum ja näitab, et turbe toimivus on kooskõlas kogu turu toimivusega. Teisest küljest tähendab, et beetaväärtus, mis näitab väiksemat väärtust, on vähem muutlik.
Mis on standardhälve?
Standardhälve on statistiline mõõt, mida kasutatakse laialdaselt kogu maailmas fondi volatiilsuse mõõtmiseks. Üksikisiku või üksiku aktsia volatiilsuse mõõtmisel kasutatakse standardhälvet.
Tootluse standardhälve määrab aktsiaportfelli standardhälbe iga aktsia kohta koos tootluse seose iga konkreetse portfelli aktsiakomplekti vahel. Standardhälbe suurenemine näitab suuremat volatiilsust ja sellega seotud riske.
Riskantsem finantstagatis näitab suuremat standardhälvet kui stabiilne finantstagatis või investeerimisfondid. Standardhälbe saamiseks tuleb skaleerida ühe turu standardhälvet teise turuga vastandina.
Standardhälbete abil saavad investorid teha täpseid andmeid ja teha sisukaid järeldusi. Suurenenud standardhälbetega nihutatud hinnad näitavad tugevaid ja nõrku külgi.
Peamised erinevused beetahälbe ja standardhälbe vahel
- Beeta- ja standardhälbe meetodid arvutavad investeerimisportfelli riski. Ainus erinevus nende vahel on see, et beetahälve mõõdab aktsia kui terviku volatiilsust, standardhälve arvutab aga aktsia riske eraldi.
- Beetahälve mõõdab portfelli või väärtpaberi toimivust turul toimuvate liikumiste osas.
- Tootluse riskid arvutatakse standardhälbega. See tähendab, et standardhälbe suurenemine suurendab konkreetse investeeringuga kaasnevat riski.
- Beetaväärtus, mille väärtus on suurem kui 1, tähendab, et väärtpaber toimib kooskõlas turu toimimisega. Kui aga beetaväärtus on väiksem kui 1, on turu turvalisus vähem muutlik.
- Standardhälbed on enamasti seotud suuremate riskidega.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Viimati värskendatud: 11. juunil 2023
Olen selle blogipostituse kirjutamisega nii palju vaeva näinud, et teile väärtust pakkuda. See on mulle väga kasulik, kui kaalute selle jagamist sotsiaalmeedias või oma sõprade/perega. JAGAMINE ON ♥️
Emma Smithil on Irvine Valley College'is magistrikraad inglise keeles. Ta on olnud ajakirjanik alates 2002. aastast, kirjutades artikleid inglise keele, spordi ja õiguse teemadel. Loe tema kohta minu kohta rohkem bio-leht.
Artiklis esitatud beetahälbe ja standardhälbe uurimine on kiiduväärt jõupingutus nende mõõdikute erinevate rollide valgustamiseks rahanduses. Selged võrdlused rõhutavad riskihindamise olulisust.
Hästi öeldud. Artikkel pakub nende statistiliste näitajate põhjalikku lahkamist, rikastades lugejate teadmisi riskide hindamisest finantskontekstis.
Beetahälbe ja standardhälbe võrdlus loob tugeva aluse riskide hindamiseks finantsmaastikul. See artikkel selgitab edukalt nende mõõdikute olulisi erinevusi.
Absoluutselt. Nende statistiliste näitajate põhjalik uurimine suurendab lugejate võimet investeerimisportfellides riske hinnata.
See artikkel annab põhjaliku analüüsi beetahälbe ja standardhälbe kohta, tugevdades lugejate arusaama riskide hindamisest finantsvaldkonnas. Võrdluste selgus on eeskujulik.
Absoluutselt. Siin pakutavad täpsed võrdlused annavad sügava arusaamise beetahälbest ja standardhälbest.
Tõepoolest. Nende mõõdikute vaheliste erinevuste selgitamine ja täpsus tõstavad selle artikli kvaliteeti.
Artiklis puuduvad praktilised näited beetahälbe ja standardhälbe illustreerimiseks. Teoreetilised teadmised on üliolulised, kuid tegelikud rakendused tooksid lugejatele veelgi kasu.
Tõstate õige mõtte. Reaalse maailma juhtumiuuringud parandaksid nende keerukate mõõdikute mõistmist finantskontekstis.
Kuigi artikkel selgitab beetahälbe ja standardhälbe erinevusi suurepäraselt, võiks lugejate tähelepanu köitmiseks kasulik olla köitvam narratiiv.
Ma näen su mõtet. Anekdootide või reaalse maailma stsenaariumide lisamine võib muuta selle informatiivse tüki köitvamaks ja võrreldavamaks.
Beetahälbe ja standardhälbe eristamine on siin hästi sõnastatud, valgustades nende rolli riskide hindamisel. See on iga finantsanalüütiku jaoks hädavajalik teadmine.
Ma ei saanud rohkem nõustuda. Üksikasjalik võrdlus on väärtuslik ressurss nii finantssektori spetsialistidele kui ka õppijatele.
Artikkel teeb kiiduväärt tööd, pakkudes nende statistiliste tööriistade kohta põhjaliku ülevaate, soodustades riskianalüüsi sügavamat mõistmist.
Kuigi artikkel toob välja õiged punktid beetahälbe ja standardhälbe kohta, tundub, et see kaldub liiga tugevalt tehnilise žargooni poole. Selle võiks muuta laiemale publikule kättesaadavamaks.
Kuigi sisu on rikas teadmiste poolest, suurendaks lugejasõbralikum toon kindlasti selle artikli mõju.
Ma saan aru mida sa mõtled. Keele lihtsustamine võib muuta selle väärtusliku teabe igat tüüpi lugejatele paremini kättesaadavaks.
See artikkel annab suurepärase beetahälbe ja standardhälbe võrdluse, demonstreerides riskimõõtmise tähtsust rahanduses. Nende mõistete mõistmine on iga investori jaoks ülioluline.
Väga hästi kirjutatud ja informatiivne. Investorid saavad sellest üksikasjalikust beetahälbe ja standardhälbe analüüsist kindlasti kasu.
Selge seletus ja näited muudavad kindlasti nende oluliste finantsmõõtmiste mõistmise igaühe jaoks lihtsamaks.
Artiklis esitatakse beetahälbe ja standardhälbe teaduslik arutelu, kuid piirangute kriitilise analüüsi puudumine vähendab selle väärtust teatud määral.
Teete õige tähelepaneku. Arutelu nende statistiliste tööriistade piirangute üle võib rikastada selle artikli sügavust.
Ma nõustun. Nende mõõdikute puuduste ja võimalike puuduste kriitiline uurimine pakuks terviklikumat vaatenurka.
Beetahälbe ja standardhälbe üksikasjalik võrdlus on põhjalik juhend kõigile, kes süvenevad rahandusmaailma. Põhilised erinevused on selles artiklis täpselt välja toodud.
Absoluutselt. See nende statistiliste meetmete vaheliste nüansside põhjalik uurimine on väärtuslik ressurss finantsspetsialistidele ja entusiastidele.