Bètaafwijking is variabiliteit in prijs. Met andere woorden, Beta wordt gebruikt om de volatiliteit van een fonds te meten ten opzichte van andere fondsen. Terwijl standaarddeviatie daarentegen een statistische tool is die de volatiliteit van een fonds rapporteert.
Key Takeaways
- De bèta-afwijking meet de volatiliteit van een aandeel of portefeuille ten opzichte van de totale markt. De standaarddeviatie daarentegen meet de spreiding van gegevens ten opzichte van de gemiddelde waarde.
- De bètadeviatie wordt gebruikt om het risico van een aandeel of portefeuille te beoordelen, terwijl de standaarddeviatie wordt gebruikt om de variabiliteit van gegevens te beoordelen.
- Hoewel beide maatstaven worden gebruikt in financiën en statistieken, verschillen hun doel en interpretatie.
Bètaafwijking versus standaarddeviatie
Het verschil tussen Beta en Standard Deviation is dat Beta Deviation het risico van een markt als geheel meet. De standaarddeviatiemethode meet daarentegen de risico's die op individuele bestanden worden gecreëerd.
Het meten van een aandeel prijs gerelateerd aan de veranderingen in de gehele aandelenmarkt wordt gemeten door Beta-afwijking. Voor degenen die dat niet doen om te weten wat wat volatiliteitsmeting betekent, het is een statistische maatstaf voor de spreiding van rendementen voor een bepaalde effecten- of marketingindex.
Eenvoudig gezegd: als u een hogere volatiliteit in een effect of een marketingindex meet, is het risico ook hoog, en een lagere volatiliteit duidt op lagere risico's. Maar in de meeste gevallen zien we de situatie met een hogere volatiliteit en een hoger risico gebeuren.
Vergelijkingstabel
| Parameters van vergelijking: | Bèta afwijking | Standaardafwijking |
|---|---|---|
| Definitie | Beta Deviation is een hulpmiddel voor mensen om de volatiliteit van een aandeel te meten in relatie tot de markt als geheel. | Een standaarddeviatie is een methode om de risico's van aandelen afzonderlijk te berekenen. |
| maat | De totale volatiliteit wordt gemeten | Alleen het totale risico wordt gemeten |
| aanwijzing | Wanneer een berekening een bèta van meer dan 1.0 laat zien, vertoont deze een grotere volatiliteit dan de totale markt. Een bèta lager dan 1.0 duidt op minder volatiliteit. | Als de standaarddeviatie hoog is, duidt dit op een hoger risico. |
| Lage bèta/standaarddeviatie | Wanneer de bèta wordt gemeten en laag wordt bevonden, betekent dit een toename van het risico van de beleggingen wanneer de markten hoog zijn. | De standaarddeviatie biedt een bescheiden rendement met verlaagde risico's wanneer er een lagere standaarddeviatie optreedt. |
| Doel | Het doel van meten is inzicht krijgen in de onbetrouwbaarheid of spreiding van kasstromen. | Het doel van standaarddeviatie is het meten van de volatiliteit van fondsen die gerelateerd zijn aan andere fondsen. |
Wat is bètaafwijking?
Bèta is een meetmethode om het risico te meten dat een individueel activum met betrekking tot de marktportefeuille met zich meebrengt. Het doel is om de gevoeligheid van marketingbewegingen te meten. Met andere woorden, het meet de volatiliteit van het fonds ten opzichte van andere fondsen.
Laten we een voorbeeld nemen in het geval van aandelen: Beta Deviation kan worden berekend door het rendement van de aandelen te vergelijken met het rendement van een aandelenindex zoals de S&P 500 of FTSE 100.
Het primaire doel van de vergelijking is om een belegger in staat te stellen de prestaties van een aandeel te volgen in vergelijking met de prestaties van de hele markt.
Daarom meet Beta de bewegingen van aandelenkoersen, die betrekking hebben op de veranderingen in de hele aandelenmarkt.
Een bètawaarde die 1 aangeeft, betekent dat deze veel volatieler is en laat zien dat de beveiligingsprestaties in lijn zijn met de prestaties van de hele markt. Aan de andere kant betekent een bètawaarde die minder dan aangeeft dat deze minder volatiel is.
Wat is standaarddeviatie?
Standaarddeviatie is een statistische maatstaf die over de hele wereld op grote schaal wordt gebruikt om de volatiliteit van een fonds te meten. Bij het meten van de volatiliteit van een individu of een enkel aandeel, wordt de standaarddeviatie gebruikt.
De standaarddeviatie van rendementen bepaalt de standaarddeviatie van een aandelenportefeuille voor elk aandeel, samen met de verbinding van rendementen tussen elke set aandelen in de specifieke portefeuille. Een toename van de standaarddeviatie duidt op een hogere volatiliteit en de daaraan verbonden risico's.
Risicovollere financiële zekerheid zal een hogere standaarddeviatie vertonen dan stabiele financiële zekerheid of beleggingsfondsen. Men moet de standaarddeviatie van de ene markt ten opzichte van de andere schalen om een standaarddeviatie te verkrijgen.
Met behulp van standaarddeviaties kunnen beleggers met nauwkeurige gegevens en zinvolle conclusies komen. De prijzen die worden verplaatst met de verhoogde standaarddeviaties vertonen sterke en zwakke punten.
Belangrijkste verschillen tussen bètadeviatie en standaarddeviatie
- Bèta- en standaarddeviatiemethoden berekenen het risico van een beleggingsportefeuille. Het enige verschil tussen beide is dat de bèta-afwijking de volatiliteit van een aandeel als geheel meet, terwijl een standaarddeviatie de risico's van een aandeel afzonderlijk berekent.
- Beta Deviation meet de prestaties van een portefeuille of effect over de bewegingen in de markt.
- De rendementsrisico's worden berekend in standaarddeviatie. Dit betekent dat een toename van de standaarddeviatie het risico van een bepaalde investering verhoogt.
- Een bètawaarde met een waarde van meer dan 1 betekent dat het effect in lijn met de prestaties van de markt presteert. Terwijl wanneer een bètawaarde kleiner is dan 1, de beveiligingsprestaties van de markt minder volatiel zijn.
- Standaarddeviaties worden meestal geassocieerd met meer risico's.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Laatst bijgewerkt: 11 juni 2023
Ik heb zoveel moeite gestoken in het schrijven van deze blogpost om jou van waarde te kunnen zijn. Het zal erg nuttig voor mij zijn, als je overweegt het te delen op sociale media of met je vrienden/familie. DELEN IS ️
Emma Smith heeft een MA in Engels van Irvine Valley College. Ze is journalist sinds 2002 en schrijft artikelen over de Engelse taal, sport en recht. Lees meer over mij op haar bio pagina.
De verkenning in het artikel van bèta-deviatie en standaarddeviatie is een lovenswaardige poging om de uiteenlopende rollen van deze maatstaven in de financiële wereld te verhelderen. De heldere vergelijkingen onderstrepen het belang van risicobeoordeling.
Goed gezegd. Het artikel biedt een nauwgezette analyse van deze statistische metingen, waardoor de kennis van de lezers over risico-evaluatie in financiële contexten wordt verrijkt.
De vergelijking van bèta-afwijking en standaardafwijking biedt een robuuste basis voor risicobeoordeling in het financiële landschap. Dit artikel verheldert met succes de cruciale verschillen tussen deze statistieken.
Absoluut. Een nauwgezette verkenning van deze statistische maatstaven vergroot de vaardigheid van de lezers voor risico-evaluatie in beleggingsportefeuilles.
Dit artikel biedt een uitgebreide analyse van bèta-deviatie en standaarddeviatie, waardoor het inzicht van de lezers in risicobeoordeling in de financiële wereld wordt versterkt. De duidelijkheid van de vergelijkingen is voorbeeldig.
Absoluut. De nauwgezette vergelijkingen die hier worden aangeboden, geven een diepgaand begrip van bèta-deviatie en standaarddeviatie.
Inderdaad. De helderheid en precisie bij het verklaren van de verschillen tussen deze statistieken verhogen de kwaliteit van dit artikel.
Het artikel bevat geen praktische voorbeelden om bèta-deviatie en standaarddeviatie te illustreren. Theoretische kennis is van vitaal belang, maar toepassingen uit de praktijk zouden de lezers verder ten goede komen.
Je brengt een terecht punt naar voren. Casestudies uit de praktijk zouden het begrip van deze complexe maatstaven in de financiële context vergroten.
Hoewel het artikel de verschillen tussen bèta-afwijking en standaardafwijking prima uitlegt, zou het baat kunnen hebben bij een boeiender verhaal om de aandacht van de lezers te trekken.
Ik begrijp je punt. Het toevoegen van anekdotes of scenario's uit de echte wereld zou dit informatieve stuk boeiender en herkenbaarder kunnen maken.
Het onderscheid tussen bèta-afwijking en standaardafwijking wordt hier goed verwoord, wat licht werpt op hun respectieve rol bij het evalueren van risico's. Dit is essentiële kennis voor elke financieel analist.
Ik ben het daar volledig mee eens. De gedetailleerde vergelijking is een waardevolle bron voor zowel professionals als studenten in de financiële sector.
Het artikel doet lovenswaardig werk door grondige inzichten te verschaffen in deze statistische hulpmiddelen, waardoor een dieper begrip van risicoanalyse wordt bevorderd.
Hoewel het artikel geldige punten naar voren brengt over bèta-afwijking en standaardafwijking, voelt het alsof het te sterk leunt op technisch jargon. Het zou toegankelijker gemaakt kunnen worden voor een breder publiek.
Hoewel de inhoud rijk is aan inzichten, zou een meer lezersvriendelijke toon de impact van dit artikel zeker vergroten.
Ik snap wat je bedoelt. Het vereenvoudigen van de taal zou deze waardevolle informatie toegankelijker kunnen maken voor alle soorten lezers.
Dit artikel biedt een uitstekende vergelijking van bèta-deviatie en standaarddeviatie, en toont het belang van risicometing in de financiële wereld aan. Het begrijpen van deze concepten is van cruciaal belang voor elke belegger.
Zeer goed geschreven en informatief. Beleggers zullen zeker profiteren van deze gedetailleerde analyse van bèta-afwijking en standaardafwijking.
Absoluut, de duidelijke uitleg en voorbeelden maken het voor iedereen gemakkelijker om deze essentiële metingen in de financiële wereld te begrijpen.
Het artikel presenteert een wetenschappelijke discussie over bèta-deviatie en standaarddeviatie, maar het ontbreken van een kritische analyse van beperkingen doet de waarde ervan tot op zekere hoogte afnemen.
Je maakt een terechte observatie. Het opnemen van een discussie over de beperkingen van deze statistische hulpmiddelen zou de diepgang van dit artikel kunnen verrijken.
Daar ben ik het mee eens. Een kritisch onderzoek naar de nadelen en potentiële tekortkomingen van deze maatstaven zou een meer holistisch perspectief bieden.
De gedetailleerde vergelijking van bèta-afwijking en standaardafwijking is een uitgebreide gids voor iedereen die zich verdiept in de financiële wereld. De essentiële verschillen worden in dit artikel nauwkeurig uiteengezet.
Absoluut. Deze grondige verkenning van de nuances tussen deze statistische maatstaven vormt een waardevolle bron voor financiële professionals en enthousiastelingen.