Бета девијација је варијабилност у цени. Другим речима, Бета се користи за мерење волатилности фонда у односу на друге фондове. Док је стандардна девијација, с друге стране, статистички алат који извештава о волатилности фонда.
Кључне Такеаваис
- Бета девијација мери волатилност акције или портфеља у односу на целокупно тржиште. Насупрот томе, стандардна девијација мери дисперзију података од њихове просечне вредности.
- Бета девијација се користи за процену ризика акције или портфеља, док се стандардна девијација користи за процену варијабилности података.
- Иако се обе мере користе у финансијама и статистици, њихова сврха и тумачење се разликују.
Бета девијација наспрам стандардне девијације
Разлика између Бета и Стандардне девијације је у томе што Бета Девијација мери ризик тржишта у целини. Насупрот томе, метод стандардне девијације тежи да мери ризике који настају на појединачним акцијама.
Мерење залиха цена везано за промене на целокупном тржишту акција мери се кроз Бета девијацију. За оне који немају Знати шта значи мерење волатилности, то је статистичка мера распршености приноса за одређени индекс безбедности или маркетинга.
Једноставно речено, ако мерите већу волатилност у хартији од вредности или маркетиншком индексу, ризик је такође висок, а нижа волатилност указује на ниже ризике. Али, у већини случајева видимо да се дешава већа волатилност – већи ризик.
Упоредна табела
| Параметри поређења | Бета девијација | Стандардна девијација |
|---|---|---|
| Дефиниција | Бета девијација је алат за мерење волатилности акција у вези са тржиштем у целини. | Стандардна девијација је метода за израчунавање ризика акција појединачно. |
| Мера | Мери се укупна волатилност | Мери се само укупан ризик |
| Индикација | Када прорачун покаже бета већу од 1.0, то показује већу волатилност од укупног тржишта. Бета када је нижа од 1.0 указује на мању волатилност. | Када је стандардна девијација висока, онда то указује на већи ризик. |
| Ниска бета/стандардна девијација | Када се измери бета и утврди да је ниска, онда то значи повећање ризика у инвестицијама када су тржишта висока. | Стандардна девијација пружа скромне приносе са смањеним ризицима када се деси нижа стандардна девијација. |
| Намена | Сврха мерења је да се разуме непоузданост или расипање новчаних токова. | Сврха стандардне девијације је мерење волатилности средстава која се односе на друга средства. |
Шта је Бета девијација?
Бета је мерна метода за мерење ризика укљученог у појединачну имовину која се односи на тржишни портфолио. Циљ је да се измери осетљивост укључена у маркетиншка кретања. Другим речима, мери волатилност фонда у односу на друге фондове.
Узмимо пример у случају акција: Бета девијација се може израчунати упоређивањем приноса акција са приносима индекса акција као што је С&П 500 или ФТСЕ 100.
Примарни циљ поређења је да омогући инвеститору да прати перформансе акције у поређењу са перформансама целог тржишта.
Дакле, Бета мери кретање цена акција, што се односи на промене на целом тржишту акција.
Бета вредност која означава 1 значи да је много нестабилнија и показује да је безбедносни учинак у складу са перформансама целог тржишта. С друге стране, бета вредност која показује мање од значи да је мање променљива.
Шта је стандардна девијација?
Стандардна девијација је статистичка мера која се широко користи широм света за мерење волатилности фонда. Када се мери волатилност појединца или једне акције, онда се користи стандардна девијација.
Стандардна девијација приноса одређује стандардну девијацију портфеља акција за сваку акцију, заједно са везом приноса између сваког скупа акција у одређеном портфељу. Повећање стандардне девијације указује на већу волатилност и укључене ризике.
Ризичнија финансијска сигурност ће показати већу стандардну девијацију од стабилне финансијске сигурности или инвестиционих фондова. Потребно је скалирати стандардну девијацију једног тржишта у супротности са другим да би се добила стандардна девијација.
Уз помоћ стандардних девијација инвеститори могу доћи до прецизних података и смислених закључака. Цене које се померају са повећаним стандардним девијацијама показују предности и слабости.
Главне разлике између бета девијације и стандардне девијације
- Методе Бета и Стандардне девијације израчунавају ризик инвестиционог портфеља. Једина разлика између њих је у томе што бета девијација мери волатилност акције као целине, док стандардна девијација израчунава ризике акције појединачно.
- Бета девијација мери перформансе портфеља или хартије од вредности о кретањима на тржишту.
- Ризици приноса се израчунавају у стандардној девијацији. То значи да повећање стандардне девијације повећава ризик укључен у одређену инвестицију.
- Бета вредност која показује вредност већу од 1 значи да хартија од вредности ради у складу са перформансама тржишта. Док је када је бета вредност мања од 1, безбедносни учинак тржишта је мање променљив.
- Стандардне девијације су углавном повезане са више ризика.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Последње ажурирање: 11. јуна 2023
Уложио сам толико труда да напишем овај пост на блогу да бих вам пружио вредност. Биће ми од велике помоћи ако размислите о томе да га поделите на друштвеним мрежама или са својим пријатељима/породицом. ДЕЉЕЊЕ ЈЕ ♥
Ема Смит је магистрирала енглески језик на Ирвине Валлеи Цоллеге-у. Новинарка је од 2002. године, пишући чланке о енглеском језику, спорту и праву. Прочитајте више о мени на њој био паге.
Истраживање Бета девијације и стандардне девијације у чланку представља хвале вредан напор да се осветли различите улоге ових метрика у финансијама. Луцидна поређења наглашавају значај процене ризика.
Добро речено. Чланак нуди детаљну дисекцију ових статистичких мера, обогаћујући знање читалаца о процени ризика у финансијским контекстима.
Поређење Бета девијације и стандардне девијације пружа чврсту основу за процену ризика у финансијском окружењу. Овај чланак успешно разјашњава кључне разлике између ових показатеља.
Апсолутно. Пажљиво истраживање ових статистичких мера повећава склоност читалаца за процену ризика у инвестиционим портфолијима.
Овај чланак пружа свеобухватну анализу бета девијације и стандардне девијације, чиме се учвршћује читаочево разумевање процене ризика у финансијама. Јасноћа поређења је примерна.
Апсолутно. Педантна поређења која су овде понуђена пружају дубоко разумевање бета девијације и стандардне девијације.
Заиста. Луцидност и прецизност у објашњавању диспаритета између ових метрика подижу квалитет овог чланка.
У чланку недостају практични примери који би илустровали бета девијацију и стандардну девијацију. Теоријско знање је од виталног значаја, али примене у стварном животу читаоцима би додатно користиле.
Подижете ваљану тачку. Студије случаја из стварног света би побољшале разумевање ових сложених метрика у финансијском контексту.
Иако чланак одлично објашњава разлике између бета девијације и стандардне девијације, могао би имати користи од занимљивијег наратива како би привукао пажњу читалаца.
Схватам. Додавање анегдота или сценарија из стварног света могло би учинити овај информативни комад задивљујућим и повезанијим.
Разлика између бета девијације и стандардне девијације овде је добро артикулисана, бацајући светло на њихове улоге у процени ризика. Ово је неопходно знање за сваког финансијског аналитичара.
Не бих се могао више сложити. Детаљно поређење је драгоцен ресурс за професионалце и ученике подједнако у сектору финансија.
Чланак обавља хвале вредан посао пружања темељних увида у ове статистичке алате, подстичући дубље разумевање анализе ризика.
Иако чланак износи ваљане тачке о бета девијацији и стандардној девијацији, чини се да превише нагиње техничком жаргону. Могло би се учинити доступнијим широј публици.
Иако је садржај богат увидима, тон који је погоднији за читање би свакако побољшао утицај овог чланка.
Видим шта мислиш. Поједностављивање језика могло би учинити ове вредне информације приступачнијим за све врсте читалаца.
Овај чланак пружа одлично поређење бета девијације и стандардне девијације, показујући важност мерења ризика у финансијама. Разумевање ових концепата је кључно за сваког инвеститора.
Веома добро написано и информативно. Инвеститори ће дефинитивно имати користи од ове детаљне анализе бета девијације и стандардне девијације.
Апсолутно, јасно објашњење и примери олакшавају свима да схвате ова суштинска мерења у финансијама.
Чланак представља научну дискусију о бета девијацији и стандардној девијацији, али одсуство критичке анализе ограничења умањује њену вредност у извесној мери.
Дајеш ваљано запажање. Укључивање расправе о ограничењима ових статистичких алата могло би обогатити дубину овог чланка.
Слажем се. Критичко испитивање недостатака и потенцијалних недостатака ових метрика би понудило холистичкију перспективу.
Детаљно поређење Бета девијације и стандардне девијације је свеобухватан водич за свакога ко се бави светом финансија. Суштинске разлике су прецизно наведене у овом чланку.
Апсолутно. Ово темељно истраживање нијанси између ових статистичких мера представља вредан ресурс за финансијске професионалце и ентузијасте.