Beta odstupanje je varijabilnost cijene. Drugim riječima, Beta se koristi za mjerenje volatilnosti fonda u odnosu na druge fondove. Dok je standardna devijacija, s druge strane, statistički alat koji izvještava o volatilnosti fonda.
Ključni za poneti
- Beta odstupanje mjeri volatilnost dionice ili portfelja u odnosu na cjelokupno tržište. Nasuprot tome, standardna devijacija mjeri disperziju podataka od njihove prosječne vrijednosti.
- Beta devijacija koristi se za procjenu rizika dionice ili portfelja, dok se standardna devijacija koristi za procjenu varijabilnosti podataka.
- Iako se obje mjere koriste u financijama i statistici, njihova se svrha i tumačenje razlikuju.
Beta odstupanje u odnosu na standardno odstupanje
Razlika između bete i standardne devijacije je u tome što beta devijacija mjeri rizik tržišta u cjelini. Nasuprot tome, metoda standardne devijacije nastoji mjeriti rizike stvorene na pojedinačnim dionicama.
Mjerenje dionice cijena vezan uz promjene na cjelokupnom tržištu dionica mjeri se Beta odstupanjem. Za one koji nemaju Znati Što znači mjerenje volatilnosti, to je statistička mjera raspršenosti povrata za određeni vrijednosni papir ili marketinški indeks.
Jednostavno rečeno, ako mjerite veću volatilnost vrijednosnog papira ili marketinškog indeksa, rizik je također visok, a manja volatilnost ukazuje na manje rizike. No, u većini slučajeva vidimo da se događa situacija s većom volatilnošću i većim rizikom.
Tabela za usporedbu
| Parametri usporedbe | Beta odstupanje | Standardno odstupanje |
|---|---|---|
| Definicija | Beta odstupanje je alat za mjerenje volatilnosti dionica u odnosu na tržište u cjelini. | Standardna devijacija je metoda za izračun rizika pojedinačnih dionica. |
| Mjerenje | Mjeri se ukupna volatilnost | Mjeri se samo ukupni rizik |
| naznaka | Kada izračun pokaže beta veću od 1.0, pokazuje veću volatilnost od ukupnog tržišta. Beta kada je niža od 1.0 označava manju volatilnost. | Kada je standardna devijacija visoka, tada to ukazuje na veći rizik. |
| Niska beta/standardna devijacija | Kada se beta mjeri i utvrdi da je niska, to znači povećanje rizika u ulaganjima kada su tržišta visoka. | Standardna devijacija daje skromne povrate uz smanjene rizike kada se dogodi niža standardna devijacija. |
| Svrha | Svrha mjerenja je razumjeti nepouzdanost ili raspršenost novčanih tokova. | Svrha standardne devijacije je mjerenje volatilnosti sredstava povezanih s drugim fondovima. |
Što je beta devijacija?
Beta je mjerna metoda za mjerenje rizika uključenog u pojedinačnu imovinu povezanu s tržišnim portfeljem. Cilj je izmjeriti osjetljivost uključenu u marketinška kretanja. Drugim riječima, mjeri volatilnost fonda u odnosu na druge fondove.
Uzmimo primjer u slučaju dionica: Beta odstupanje može se izračunati usporedbom prinosa dionica s prinosima dioničkog indeksa kao što je S&P 500 ili FTSE 100.
Primarni cilj usporedbe je omogućiti ulagaču praćenje izvedbe dionice u usporedbi s izvedbom cijelog tržišta.
Stoga Beta mjeri kretanje cijena dionica, što se odnosi na promjene na cjelokupnom tržištu dionica.
Beta vrijednost koja označava 1 znači da je mnogo nestabilnija i pokazuje da je sigurnosna izvedba u skladu s izvedbom cijelog tržišta. S druge strane, beta vrijednost koja pokazuje manje od znači da je manje nestabilna.
Što je standardna devijacija?
Standardna devijacija je statistička mjera koja se široko koristi u cijelom svijetu za mjerenje volatilnosti fonda. Kada se mjeri volatilnost pojedinačne ili pojedinačne dionice, koristi se standardna devijacija.
Standardna devijacija prinosa određuje standardnu devijaciju portfelja dionica za svaku dionicu, zajedno s vezom prinosa između svakog skupa dionica u određenom portfelju. Povećanje standardne devijacije ukazuje na veću volatilnost i uključene rizike.
Rizičnija financijska sigurnost pokazat će veću standardnu devijaciju od stabilne financijske sigurnosti ili investicijskih fondova. Potrebno je mjeriti standardnu devijaciju jednog tržišta u odnosu na drugo da bi se dobila standardna devijacija.
Uz pomoć standardnih odstupanja ulagači mogu doći do preciznih podataka i smislenih zaključaka. Cijene koje se kreću s povećanim standardnim odstupanjima pokazuju prednosti i slabosti.
Glavne razlike između beta devijacije i standardne devijacije
- Metode beta i standardne devijacije izračunavaju rizik investicijskog portfelja. Jedina razlika između njih je u tome što beta odstupanje mjeri volatilnost dionice kao cjeline, dok standardna devijacija izračunava rizike pojedinačne dionice.
- Beta odstupanje mjeri izvedbu portfelja ili vrijednosnog papira o kretanjima na tržištu.
- Rizici prinosa izračunati su u standardnoj devijaciji. To znači da povećanje standardne devijacije povećava rizik uključen u određeno ulaganje.
- Beta vrijednost koja pokazuje vrijednost veću od 1 znači da vrijednosni papir radi u skladu s performansama tržišta. Dok kada je beta vrijednost manja od 1, sigurnosna izvedba tržišta manje je promjenjiva.
- Standardne devijacije uglavnom su povezane s većim rizikom.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Zadnje ažuriranje: 11. lipnja 2023
Uložio sam mnogo truda u pisanje ovog posta na blogu kako bih vam pružio vrijednost. Bit će mi od velike pomoći ako razmislite o tome da to podijelite na društvenim medijima ili sa svojim prijateljima/obitelji. DIJELJENJE JE ♥️
Emma Smith je magistrirala engleski jezik na koledžu Irvine Valley. Novinarka je od 2002. godine, piše članke o engleskom jeziku, sportu i pravu. Pročitajte više o meni na njoj bio stranica.
Istraživanje Beta devijacije i standardne devijacije u članku je hvale vrijedan napor u rasvjetljavanju različitih uloga ovih metrika u financijama. Lucidne usporedbe naglašavaju važnost procjene rizika.
Dobro rečeno. Članak nudi detaljnu disekciju ovih statističkih mjera, obogaćujući znanje čitatelja o procjeni rizika u financijskim kontekstima.
Usporedba Beta devijacije i standardne devijacije pruža čvrstu osnovu za procjenu rizika u financijskom okruženju. Ovaj članak uspješno razjašnjava ključne razlike između ovih metrika.
Apsolutno. Detaljno istraživanje ovih statističkih mjera povećava sposobnost čitatelja za procjenu rizika u investicijskim portfeljima.
Ovaj članak daje opsežnu analizu Beta devijacije i standardne devijacije, učvršćujući čitateljevo razumijevanje procjene rizika u financijama. Jasnoća usporedbi je uzorna.
Apsolutno. Detaljne usporedbe koje se ovdje nude daju duboko razumijevanje Beta devijacije i standardne devijacije.
Doista. Lucidnost i preciznost u objašnjavanju razlika između ovih metrika podižu kvalitetu ovog članka.
U članku nedostaju praktični primjeri koji bi ilustrirali beta devijaciju i standardnu devijaciju. Teoretsko znanje je od vitalnog značaja, ali stvarne primjene bi dodatno koristile čitateljima.
Podigli ste valjanu poantu. Studije slučaja iz stvarnog svijeta poboljšale bi razumijevanje ove složene metrike u financijskom kontekstu.
Iako članak dobro objašnjava razlike između beta devijacije i standardne devijacije, mogao bi mu pomoći zanimljiviji narativ da privuče pažnju čitatelja.
Shvaćam što želiš reći. Dodavanje anegdota ili scenarija iz stvarnog svijeta moglo bi ovaj informativni prilog učiniti zadivljujućim i prikladnijim za povezivanje.
Razlika između beta devijacije i standardne devijacije ovdje je dobro artikulirana, bacajući svjetlo na njihovu ulogu u procjeni rizika. Ovo je bitno znanje za svakog financijskog analitičara.
Ne mogu se više složiti. Detaljna usporedba vrijedan je resurs za stručnjake i studente u financijskom sektoru.
Članak obavlja hvalevrijedan posao pružanja temeljitog uvida u ove statističke alate, potičući dublje razumijevanje analize rizika.
Iako članak donosi valjane točke o beta devijaciji i standardnoj devijaciji, čini se da previše naginje tehničkom žargonu. Moglo bi se učiniti dostupnijim široj publici.
Iako je sadržaj bogat uvidima, ton koji bi bio prikladniji čitateljima sigurno bi pojačao utjecaj ovog članka.
Vidim na što misliš. Pojednostavljivanje jezika moglo bi ove vrijedne informacije učiniti pristupačnijim svim vrstama čitatelja.
Ovaj članak pruža izvrsnu usporedbu Beta devijacije i standardne devijacije, pokazujući važnost mjerenja rizika u financijama. Razumijevanje ovih koncepata ključno je za svakog investitora.
Vrlo dobro napisano i informativno. Ulagači će svakako imati koristi od ove detaljne analize Beta devijacije i standardne devijacije.
Apsolutno, jasno objašnjenje i primjeri olakšavaju svima da shvate ova bitna mjerenja u financijama.
Članak predstavlja znanstvenu raspravu o beta devijaciji i standardnoj devijaciji, ali izostanak kritičke analize ograničenja u određenoj mjeri umanjuje njegovu vrijednost.
Iznijeli ste valjano opažanje. Uključivanje rasprave o ograničenjima ovih statističkih alata moglo bi obogatiti dubinu ovog članka.
Slažem se. Kritičko ispitivanje nedostataka i mogućih nedostataka ovih metrika ponudilo bi holističkiju perspektivu.
Detaljna usporedba Beta devijacije i standardne devijacije opsežan je vodič za svakoga tko ulazi u svijet financija. Bitne razlike su precizno navedene u ovom članku.
Apsolutno. Ovo temeljito istraživanje nijansi između ovih statističkih mjera predstavlja vrijedan izvor za financijske profesionalce i entuzijaste.