La déviation bêta est la variabilité du prix. En d'autres termes, le bêta est utilisé pour mesurer la volatilité d'un fonds par rapport à d'autres fonds. Alors que l'écart type, d'autre part, est un outil statistique qui rend compte de la volatilité d'un fonds.
Faits marquants
- L'écart bêta mesure la volatilité d'une action ou d'un portefeuille par rapport à l'ensemble du marché. En revanche, l'écart-type mesure la dispersion des données par rapport à sa valeur moyenne.
- L'écart bêta est utilisé pour évaluer le risque d'une action ou d'un portefeuille, tandis que l'écart type est utilisé pour évaluer la variabilité des données.
- Bien que les deux mesures soient utilisées en finance et en statistique, leur objectif et leur interprétation diffèrent.
Déviation bêta vs écart type
La différence entre le bêta et l'écart type est que l'écart bêta mesure le risque d'un marché dans son ensemble. En revanche, la méthode de l'écart type tend à mesurer les risques créés sur les actions individuelles.
La mesure d'un stock prix liés aux changements dans l'ensemble du marché boursier est mesurée par la déviation bêta. Pour ceux qui ne le font pas savoir ce que signifie la mesure de la volatilité, il s'agit d'une mesure statistique de la dispersion des rendements d'un titre ou d'un indice marketing particulier.
En d'autres termes, si vous mesurez une volatilité plus élevée dans un titre ou un indice de commercialisation, le risque est également élevé, et une volatilité plus faible indique des risques plus faibles. Mais, dans la plupart des cas, nous constatons que la situation de volatilité plus élevée et de risque plus élevé se produit.
Tableau de comparaison
| Paramètres de comparaison | Déviation bêta | L'écart-type |
|---|---|---|
| Définition | La déviation bêta est un outil permettant aux gens de mesurer la volatilité d'une action par rapport au marché dans son ensemble. | Un écart type est une méthode de calcul des risques des actions individuellement. |
| Mesure | La volatilité totale est mesurée | Seul le risque total est mesuré |
| Indication | Lorsqu'un calcul montre un bêta supérieur à 1.0, il montre une plus grande volatilité que l'ensemble du marché. Un bêta inférieur à 1.0 indique moins de volatilité. | Lorsque l'écart type est élevé, cela indique un risque plus élevé. |
| Faible bêta/écart type | Lorsque le bêta est mesuré et jugé faible, cela signifie une augmentation du risque dans les investissements lorsque les marchés sont élevés. | L'écart type fournit des rendements modestes avec des risques réduits lorsqu'un écart type inférieur se produit. |
| Objectif | Le but de la mesure est de comprendre le manque de fiabilité ou la dispersion des flux de trésorerie. | Le but de l'écart type est de mesurer la volatilité des fonds liés à d'autres fonds. |
Qu'est-ce que la déviation bêta ?
Le bêta est une méthode de mesure pour mesurer le risque impliqué dans un actif individuel lié au portefeuille de marché. L'objectif est de mesurer la sensibilité des mouvements marketing. En d'autres termes, il mesure la volatilité du fonds par rapport aux autres fonds.
Prenons un exemple dans le cas des actions : la déviation bêta peut être calculée en comparant les rendements des actions aux rendements d'un indice boursier tel que le S&P 500 ou le FTSE 100.
L'objectif principal de la comparaison est de permettre à un investisseur de suivre la performance d'une action par rapport à la performance de l'ensemble du marché.
Par conséquent, Beta mesure les mouvements des cours des actions, qui se rapportent aux changements de l'ensemble du marché boursier.
Une valeur bêta indiquant 1 signifie qu'il est beaucoup plus volatil et montre que la performance du titre est en ligne avec la performance de l'ensemble du marché. D'autre part, une valeur bêta inférieure à signifie qu'elle est moins volatile.
Qu'est-ce que l'écart type?
L'écart type est une mesure statistique largement utilisée dans le monde entier pour mesurer la volatilité d'un fonds. Lors de la mesure de la volatilité d'un individu ou d'une seule action, l'écart type est utilisé.
L'écart type des rendements détermine l'écart type d'un portefeuille d'actions pour chaque action, ainsi que la connexion des rendements entre chaque ensemble d'actions du portefeuille particulier. Une augmentation de l'écart type indique une volatilité plus élevée et les risques encourus.
Une sécurité financière plus risquée affichera un écart-type plus élevé qu'une sécurité financière stable ou que des fonds d'investissement. Il faut mettre à l'échelle l'écart type d'un marché par rapport à un autre pour obtenir un écart type.
À l'aide des écarts-types, les investisseurs peuvent obtenir des données précises et des conclusions significatives. Les prix qui sont déplacés avec les écarts-types accrus montrent des forces et des faiblesses.
Différences principales entre l'écart bêta et l'écart type
- Les méthodes bêta et d'écart type calculent le risque d'un portefeuille d'investissement. La seule différence entre eux est que l'écart bêta mesure la volatilité d'un titre dans son ensemble, tandis qu'un écart type calcule les risques d'un titre individuellement.
- La déviation bêta mesure la performance d'un portefeuille ou d'un titre par rapport aux mouvements du marché.
- Les risques de rendement sont calculés en écart-type. Cela signifie qu'une augmentation de l'écart type augmente le risque lié à un investissement particulier.
- Une valeur bêta affichant une valeur supérieure à 1 signifie que le titre se comporte conformément à la performance du marché. Alors que lorsqu'une valeur bêta est inférieure à 1, la performance des titres du marché est moins volatile.
- Les écarts-types sont principalement associés à plus de risques.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Dernière mise à jour : 11 juin 2023
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Emma Smith est titulaire d'une maîtrise en anglais du Irvine Valley College. Elle est journaliste depuis 2002, écrivant des articles sur la langue anglaise, le sport et le droit. En savoir plus sur moi sur elle page bio.
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