بيتا الانحراف هو التباين في السعر. بمعنى آخر ، يتم استخدام بيتا لقياس تقلبات الصندوق المتعلقة بالصناديق الأخرى. بينما الانحراف المعياري ، من ناحية أخرى ، هو أداة إحصائية تبلغ عن تقلبات الصندوق.
الوجبات السريعة الرئيسية
- يقيس انحراف بيتا تقلبات الأسهم أو المحفظة بالنسبة للسوق ككل. في المقابل ، يقيس الانحراف المعياري تشتت البيانات من متوسط قيمتها.
- يستخدم الانحراف بيتا لتقييم مخاطر الأسهم أو المحفظة ، بينما يستخدم الانحراف المعياري لتقييم تباين البيانات.
- بينما يتم استخدام كلا المقياسين في التمويل والإحصاء ، فإن الغرض منها وتفسيرها يختلفان.
بيتا الانحراف مقابل الانحراف المعياري
الفرق بين Beta و Standard Deviation هو أن Beta Deviation يقيس مخاطر السوق ككل. في المقابل ، تميل طريقة الانحراف المعياري إلى قياس المخاطر التي تنشأ على الأسهم الفردية.
قياس المخزون السعر المتعلقة بالتغيرات في سوق الأوراق المالية بأكمله يتم قياسه من خلال انحراف بيتا. بالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك علم ما يعنيه قياس التقلب ، فهو مقياس إحصائي لتشتت العوائد من أجل أمان أو مؤشر تسويق معين.
ببساطة قل ، إذا قمت بقياس تقلبات أعلى في مؤشر أمان أو تسويق ، فإن المخاطرة عالية أيضًا ، والتقلب الأقل يشير إلى مخاطر أقل. ولكن ، في معظم الحالات ، نشهد حدوث حالة تقلب أعلى ومخاطر أعلى.
جدول المقارنة
| معلمات المقارنة | انحراف بيتا | الانحراف المعياري |
|---|---|---|
| تعريف | Beta Deviation هي أداة يستخدمها الأشخاص لقياس تقلبات الأسهم المتعلقة بالسوق ككل. | الانحراف المعياري هو طريقة لحساب مخاطر الأسهم بشكل فردي. |
| مقاسات | يتم قياس التقلب الكلي | يتم قياس المخاطر الإجمالية فقط |
| إشارة | عندما يظهر الحساب أن بيتا أكبر من 1.0 ، فإنه يظهر تقلبًا أكبر من السوق ككل. يشير بيتا عندما يكون أقل من 1.0 إلى تقلب أقل. | عندما يكون الانحراف المعياري مرتفعًا ، فإنه يشير إلى مخاطر أعلى. |
| بيتا منخفض / انحراف معياري | عندما يتم قياس الإصدار التجريبي ووجد أنه منخفض ، فهذا يعني زيادة المخاطر في الاستثمارات عندما تكون الأسواق مرتفعة. | يوفر الانحراف المعياري عوائد متواضعة مع مخاطر أقل عند حدوث انحراف معياري أقل. |
| الهدف | الغرض من القياس هو فهم عدم موثوقية أو تشتت التدفقات النقدية. | الغرض من الانحراف المعياري هو قياس تقلب الأموال المتعلقة بالصناديق الأخرى. |
ما هو انحراف بيتا؟
بيتا هي طريقة قياس لقياس المخاطر التي ينطوي عليها الأصل الفردي المتعلق بمحفظة السوق. الهدف هو قياس الحساسية التي تنطوي عليها حركات التسويق. بمعنى آخر ، يقيس تقلبات الصندوق بشأن الصناديق الأخرى.
لنأخذ مثالاً في حالة الأسهم: يمكن حساب Beta Deviation من خلال مقارنة عوائد الأسهم بعائدات مؤشر الأسهم مثل S&P 500 أو FTSE 100.
الهدف الأساسي من المقارنة هو السماح للمستثمر بمراقبة أداء السهم مقارنة بأداء السوق بأكمله.
لذلك ، يقيس بيتا تحركات أسعار الأسهم ، والتي تتعلق بالتغيرات في سوق الأسهم بالكامل.
تعني القيمة التجريبية التي تشير إلى 1 أنها أكثر تقلبًا وتوضح أن أداء الأمان يتماشى مع أداء السوق بالكامل. من ناحية أخرى ، فإن قيمة بيتا التي تظهر أقل من تعني أنها أقل تقلبًا.
ما هو الانحراف المعياري؟
الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لقياس تقلبات الصندوق. عند قياس تقلب فرد أو سهم واحد ، يتم استخدام الانحراف المعياري.
يحدد الانحراف المعياري للعوائد الانحراف المعياري لمحفظة الأوراق المالية لكل سهم ، إلى جانب ارتباط العوائد بين كل مجموعة من الأسهم في المحفظة المعينة. تشير الزيادة في الانحراف المعياري إلى زيادة التقلب والمخاطر التي تنطوي عليها.
سيظهر الأمان المالي الأكثر خطورة انحرافًا معياريًا أعلى من الأمان المالي المستقر أو صناديق الاستثمار. يحتاج المرء إلى قياس الانحراف المعياري لسوق مقابل الآخر للحصول على الانحراف المعياري.
بمساعدة الانحرافات المعيارية ، يمكن للمستثمرين التوصل إلى بيانات دقيقة واستنتاجات مفيدة. تظهر الأسعار التي يتم تحريكها مع زيادة الانحرافات المعيارية نقاط القوة والضعف.
الاختلافات الرئيسية بين انحراف بيتا والانحراف المعياري
- تحسب طرق الانحراف المعياري والبيتا مخاطر المحفظة الاستثمارية. والفرق الوحيد بينهما هو أن انحراف بيتا يقيس تقلب السهم ككل ، بينما يحسب الانحراف المعياري مخاطر السهم بشكل فردي.
- يقيس Beta Deviation أداء محفظة أو ورقة مالية حول تحركات السوق.
- يتم احتساب مخاطر العوائد في الانحراف المعياري. هذا يعني أن الزيادة في الانحراف المعياري تزيد من المخاطر التي ينطوي عليها استثمار معين.
- قيمة بيتا التي تظهر قيمة أكثر من 1 تعني أن الأمان يعمل بما يتماشى مع أداء السوق. بينما عندما تكون القيمة التجريبية أقل من 1 ، يكون أداء أمان السوق أقل تقلبًا.
- ترتبط الانحرافات المعيارية في الغالب بمزيد من المخاطر.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
آخر تحديث: 11 يونيو 2023
لقد بذلت الكثير من الجهد في كتابة منشور المدونة هذا لتقديم قيمة لك. سيكون مفيدًا جدًا بالنسبة لي ، إذا كنت تفكر في مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أو مع أصدقائك / عائلتك. المشاركة هي ♥ ️
إيما سميث حاصلة على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من كلية إيرفاين فالي. تعمل كصحفية منذ عام 2002 وتكتب مقالات عن اللغة الإنجليزية والرياضة والقانون. اقرأ المزيد عنها صفحة بيو.
يعد استكشاف المقالة لانحراف بيتا والانحراف المعياري جهدًا جديرًا بالثناء في إلقاء الضوء على الأدوار المتباينة لهذه المقاييس في التمويل. وتؤكد المقارنات الواضحة أهمية تقييم المخاطر.
ذكر حسنا. يقدم المقال تشريحًا دقيقًا لهذه المقاييس الإحصائية، مما يثري معرفة القراء بتقييم المخاطر في السياقات المالية.
توفر المقارنة بين انحراف بيتا والانحراف المعياري أساسًا قويًا لتقييم المخاطر في المشهد المالي. توضح هذه المقالة بنجاح الفوارق الحاسمة بين هذه المقاييس.
قطعاً. إن الاستكشاف الدقيق لهذه التدابير الإحصائية يعزز قدرة القراء على تقييم المخاطر في المحافظ الاستثمارية.
تقدم هذه المقالة تحليلاً شاملاً لانحراف بيتا والانحراف المعياري، مما يعزز فهم القراء لتقييم المخاطر في مجال التمويل. وضوح المقارنات مثالي.
قطعاً. المقارنات الدقيقة المقدمة هنا تقدم فهمًا عميقًا لانحراف بيتا والانحراف المعياري.
بالفعل. إن الوضوح والدقة في شرح الفوارق بين هذه المقاييس يرفع من جودة هذه المقالة.
تفتقر المقالة إلى أمثلة عملية لتوضيح انحراف بيتا والانحراف المعياري. المعرفة النظرية أمر حيوي، ولكن تطبيقات الحياة الواقعية ستفيد القراء بشكل أكبر.
لقد أثارت نقطة صحيحة. ومن شأن دراسات الحالة الواقعية أن تعزز فهم هذه المقاييس المعقدة في السياق المالي.
في حين أن المقالة تقوم بعمل جيد في شرح الاختلافات بين انحراف بيتا والانحراف المعياري، إلا أنها يمكن أن تستفيد من سرد أكثر جاذبية لجذب انتباه القراء.
أرى وجهة نظرك. إن إضافة الحكايات أو سيناريوهات العالم الحقيقي يمكن أن تجعل هذه القطعة الإعلامية أكثر جاذبية وقابلية للتواصل.
إن التمييز بين انحراف بيتا والانحراف المعياري واضح هنا، مما يلقي الضوء على دور كل منهما في تقييم المخاطر. هذه معرفة أساسية لأي محلل مالي.
لا يمكن اقبل المزيد. تعد المقارنة التفصيلية مصدرًا قيمًا للمحترفين والمتعلمين على حدٍ سواء في قطاع التمويل.
تقوم المقالة بعمل جدير بالثناء في تقديم رؤى شاملة لهذه الأدوات الإحصائية، وتعزيز فهم أعمق لتحليل المخاطر.
على الرغم من أن المقالة تطرح نقاطًا صحيحة حول انحراف بيتا والانحراف المعياري، إلا أنها تبدو وكأنها تميل بشدة نحو المصطلحات الفنية. ويمكن جعله في متناول جمهور أوسع.
في حين أن المحتوى غني بالرؤى، فإن اللهجة الأكثر ملاءمة للقارئ من شأنها بالتأكيد أن تعزز تأثير هذه المقالة.
أرى ما تعنيه. إن تبسيط اللغة يمكن أن يجعل هذه المعلومات القيمة أكثر سهولة لجميع أنواع القراء.
توفر هذه المقالة مقارنة ممتازة بين انحراف بيتا والانحراف المعياري، مع عرض أهمية قياس المخاطر في التمويل. إن فهم هذه المفاهيم أمر بالغ الأهمية لأي مستثمر.
مكتوب بشكل جيد جدا وغنية بالمعلومات. سيستفيد المستثمرون بالتأكيد من هذا التحليل التفصيلي لانحراف بيتا والانحراف المعياري.
بالتأكيد، فإن التفسير الواضح والأمثلة تجعل من السهل على أي شخص فهم هذه القياسات الأساسية في مجال التمويل.
يقدم المقال مناقشة علمية لانحراف بيتا والانحراف المعياري، ولكن غياب التحليل النقدي للقيود يقلل من قيمته إلى حد ما.
قمت بإجراء ملاحظة صحيحة. بما في ذلك مناقشة القيود المفروضة على هذه الأدوات الإحصائية يمكن أن يثري عمق هذه المقالة.
أنا موافق. إن الفحص النقدي للعيوب وأوجه القصور المحتملة لهذه المقاييس من شأنه أن يقدم منظوراً أكثر شمولاً.
تعد المقارنة التفصيلية بين Beta Deviation والانحراف المعياري بمثابة دليل شامل لأي شخص يتعمق في عالم التمويل. تم توضيح الفروق الأساسية بدقة في هذه المقالة.
قطعاً. يقدم هذا الاستكشاف الشامل للفروق الدقيقة بين هذه التدابير الإحصائية موردا قيما لمحترفي التمويل والمتحمسين.