Beta novirze ir cenas mainīgums. Citiem vārdiem sakot, beta tiek izmantota, lai novērtētu fonda nepastāvību saistībā ar citiem fondiem. No otras puses, standarta novirze ir statistikas rīks, kas ziņo par fonda nepastāvību.
Atslēgas
- Beta novirze mēra akciju vai portfeļa nepastāvību attiecībā pret kopējo tirgu. Turpretim standarta novirze mēra datu izkliedi no to vidējās vērtības.
- Beta novirzi izmanto, lai novērtētu akciju vai portfeļa risku, bet standarta novirzi izmanto, lai novērtētu datu mainīgumu.
- Lai gan finansēs un statistikā tiek izmantoti abi rādītāji, to mērķis un interpretācija atšķiras.
Beta novirze pret standarta novirzi
Atšķirība starp Beta un standarta novirzi ir tāda, ka Beta novirze mēra risku tirgū kopumā. Turpretim standarta novirzes metode mēra riskus, kas radīti atsevišķām akcijām.
Krājuma mērīšana cena saistībā ar izmaiņām visā akciju tirgū mēra ar Beta novirzi. Tiem, kas to nedara Zināt ko nozīmē svārstīguma mērīšana, tas ir statistisks rādītājs, kas parāda atdeves izkliedi konkrētam vērtspapīram vai mārketinga indeksam.
Vienkārši sakot, ja mēra lielāku nepastāvību vērtspapīrā vai mārketinga indeksā, arī risks ir augsts, un zemāka nepastāvība norāda uz zemākiem riskiem. Taču vairumā gadījumu mēs redzam, ka notiek lielāka nepastāvība un augstāka riska situācija.
Salīdzināšanas tabula
| Salīdzināšanas parametri | Beta novirze | Standarta novirze |
|---|---|---|
| Definīcija | Beta novirze ir rīks cilvēkiem, lai izmērītu akciju nepastāvību saistībā ar tirgu kopumā. | Standarta novirze ir metode akciju riska aprēķināšanai atsevišķi. |
| mērīšana | Tiek mērīta kopējā nepastāvība | Tiek mērīts tikai kopējais risks |
| Indikācija | Ja aprēķins parāda beta vērtību, kas ir lielāka par 1.0, tas parāda lielāku nepastāvību nekā kopējais tirgus. Beta, ja vērtība ir zemāka par 1.0, norāda uz mazāku nepastāvību. | Ja standarta novirze ir augsta, tas norāda uz lielāku risku. |
| Zema beta/standarta novirze | Ja beta tiek mērīts un konstatēts, ka tā ir zema, tas nozīmē riska pieaugumu investīcijās, kad tirgi ir augsti. | Standarta novirze nodrošina nelielu atdevi ar zemāku risku, ja notiek zemāka standarta novirze. |
| Nolūks | Mērīšanas mērķis ir izprast naudas plūsmu neuzticamību vai izkliedi. | Standarta novirzes mērķis ir noteikt ar citiem fondiem saistīto fondu nepastāvību. |
Kas ir beta novirze?
Beta ir mērīšanas metode, lai izmērītu risku, kas saistīts ar atsevišķu aktīvu, kas saistīts ar tirgus portfeli. Mērķis ir izmērīt mārketinga kustību jutīgumu. Citiem vārdiem sakot, tas mēra fonda nepastāvību attiecībā pret citiem fondiem.
Ņemsim piemēru akciju gadījumā: Beta novirzi var aprēķināt, salīdzinot akciju ienesīgumu ar akciju indeksa, piemēram, S&P 500 vai FTSE 100, ienesīgumu.
Salīdzinājuma galvenais mērķis ir ļaut ieguldītājam uzraudzīt akciju darbību salīdzinājumā ar visa tirgus darbību.
Tāpēc Beta mēra akciju cenu kustības, kas attiecas uz izmaiņām visā akciju tirgū.
Beta vērtība, kas norāda 1, nozīmē, ka tā ir daudz nepastāvīgāka un parāda, ka drošības veiktspēja atbilst visa tirgus veiktspējai. No otras puses, beta vērtība, kas uzrāda mazāku, nozīmē, ka tā ir mazāk nepastāvīga.
Kas ir standarta novirze?
Standarta novirze ir statistikas mērs, ko plaši izmanto visā pasaulē, lai novērtētu fonda nepastāvību. Mērot atsevišķas vai atsevišķas akcijas nepastāvību, tiek izmantota standarta novirze.
Ienesīguma standarta novirze nosaka akciju portfeļa standarta novirzi katrai akcijai, kā arī atdeves saistību starp katru akciju komplektu konkrētajā portfelī. Standarta novirzes palielināšanās norāda uz lielāku nepastāvību un ar to saistītos riskus.
Riskantāks finansiālais nodrošinājums uzrādīs lielāku standarta novirzi nekā stabils finansiālais nodrošinājums vai ieguldījumu fondi. Lai iegūtu standarta novirzi, ir jāmēro viena tirgus standartnovirze pretstatā citam tirgum.
Ar standarta noviržu palīdzību investori var iegūt precīzus datus un jēgpilnus secinājumus. Cenas, kas tiek pārvietotas ar palielinātām standarta novirzēm, parāda stiprās un vājās puses.
Galvenās atšķirības starp beta novirzi un standarta novirzi
- Beta un standarta novirzes metodes aprēķina ieguldījumu portfeļa risku. Vienīgā atšķirība starp tām ir tā, ka beta novirze mēra akciju svārstīgumu kopumā, savukārt standarta novirze aprēķina akciju riskus atsevišķi.
- Beta novirze mēra portfeļa vai vērtspapīra veiktspēju saistībā ar izmaiņām tirgū.
- Atdeves riskus aprēķina pēc standarta novirzes. Tas nozīmē, ka standarta novirzes palielināšanās palielina ar konkrētu ieguldījumu saistīto risku.
- Beta vērtība, kuras vērtība ir lielāka par 1, nozīmē, ka vērtspapīrs darbojas atbilstoši tirgus darbībai. Ja beta vērtība ir mazāka par 1, tirgus drošības rādītāji ir mazāk nepastāvīgi.
- Standarta novirzes lielākoties ir saistītas ar lielāku risku.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/
Pēdējo reizi atjaunināts: 11. gada 2023. jūnijā
Esmu pielicis tik daudz pūļu, rakstot šo emuāra ierakstu, lai sniegtu jums vērtību. Tas man ļoti noderēs, ja apsverat iespēju to kopīgot sociālajos medijos vai ar draugiem/ģimeni. DALĪŠANĀS IR ♥️
Emma Smita ir ieguvusi maģistra grādu angļu valodā no Irvine Valley College. Kopš 2002. gada viņa ir žurnāliste, rakstot rakstus par angļu valodu, sportu un tiesībām. Lasiet vairāk par mani par viņu bio lapa.
Rakstā sniegtā Beta novirzes un standarta novirzes izpēte ir slavējams darbs, lai izgaismotu šo rādītāju atšķirīgās lomas finansēs. Skaidrie salīdzinājumi uzsver riska novērtējuma nozīmi.
Labi pateikts. Raksts piedāvā rūpīgu šo statistikas rādītāju izpēti, bagātinot lasītāju zināšanas par riska novērtēšanu finanšu kontekstā.
Beta novirzes un standarta novirzes salīdzinājums nodrošina stabilu pamatu riska novērtēšanai finanšu vidē. Šajā rakstā ir veiksmīgi izskaidrotas būtiskās atšķirības starp šiem rādītājiem.
Pilnīgi noteikti. Rūpīga šo statistikas rādītāju izpēte uzlabo lasītāju spēju novērtēt ieguldījumu portfeļu riskus.
Šis raksts sniedz visaptverošu Beta novirzes un standarta novirzes analīzi, nostiprinot lasītāju izpratni par riska novērtējumu finanšu jomā. Salīdzinājumu skaidrība ir priekšzīmīga.
Pilnīgi noteikti. Šeit piedāvātie rūpīgie salīdzinājumi sniedz dziļu izpratni par beta novirzi un standarta novirzi.
Patiešām. Skaidrība un precizitāte, izskaidrojot atšķirības starp šiem rādītājiem, uzlabo šī raksta kvalitāti.
Rakstā trūkst praktisku piemēru, lai ilustrētu Beta novirzi un standarta novirzi. Teorētiskās zināšanas ir ļoti svarīgas, taču reālās dzīves lietojumi lasītājiem sniegtu papildu labumu.
Jūs izvirzījāt pamatotu punktu. Reālās pasaules gadījumu izpēte uzlabotu šo sarežģīto metriku izpratni finanšu kontekstā.
Lai gan raksts lieliski izskaidro atšķirības starp Beta novirzi un standarta novirzi, lasītāju uzmanību varētu noderēt saistošāks stāstījums.
Es redzu tavu domu. Anekdošu vai reālu scenāriju pievienošana varētu padarīt šo informatīvo gabalu valdzinošāku un pievilcīgāku.
Šeit ir labi formulēta atšķirība starp beta novirzi un standarta novirzi, atklājot to attiecīgo lomu riska novērtēšanā. Tās ir būtiskas zināšanas jebkuram finanšu analītiķim.
Es nevarēju vairāk piekrist. Detalizēts salīdzinājums ir vērtīgs resurss gan profesionāļiem, gan izglītojamajiem finanšu nozarē.
Raksts veic slavējamu darbu, sniedzot pamatīgu ieskatu šajos statistikas rīkos, veicinot dziļāku izpratni par riska analīzi.
Lai gan rakstā ir minēti derīgi punkti par beta novirzi un standarta novirzi, šķiet, ka tas pārāk lielā mērā sliecas uz tehnisko žargonu. To varētu padarīt pieejamāku plašākai auditorijai.
Lai gan saturs ir bagāts ar ieskatiem, lasītājam draudzīgāks tonis noteikti uzlabotu šī raksta ietekmi.
Es redzu, ko tu domā. Valodas vienkāršošana varētu padarīt šo vērtīgo informāciju pieejamāku visu veidu lasītājiem.
Šajā rakstā ir sniegts lielisks beta novirzes un standarta novirzes salīdzinājums, parādot riska mērīšanas nozīmi finansēs. Šo jēdzienu izpratne ir ļoti svarīga jebkuram investoram.
Ļoti labi uzrakstīts un informatīvs. Investori noteikti gūs labumu no šīs detalizētās Beta novirzes un standarta novirzes analīzes.
Skaidrs skaidrojums un piemēri ļauj ikvienam vieglāk uztvert šos būtiskos finanšu mērījumus.
Rakstā ir sniegta zinātniska diskusija par Beta novirzi un standarta novirzi, taču ierobežojumu kritiskas analīzes trūkums zināmā mērā samazina tā vērtību.
Jūs veicat pamatotu novērojumu. Diskusijas par šo statistikas rīku ierobežojumiem iekļaušana varētu bagātināt šī raksta dziļumu.
ES piekrītu. Šo metrikas trūkumu un iespējamo nepilnību kritiska pārbaude piedāvātu holistiskāku skatījumu.
Detalizēts beta novirzes un standarta novirzes salīdzinājums ir visaptverošs ceļvedis ikvienam, kas iedziļinās finanšu pasaulē. Būtiskās atšķirības ir precīzi izklāstītas šajā rakstā.
Pilnīgi noteikti. Šī rūpīgā nianšu izpēte starp šiem statistikas rādītājiem ir vērtīgs resurss finanšu profesionāļiem un entuziastiem.