ベータ偏差と標準偏差: 違いと比較

ベータ偏差は価格の変動です。 言い換えれば、ベータは他のファンドに関連するファンドのボラティリティを測定するために使用されます。 一方、標準偏差はファンドのボラティリティを報告する統計ツールです。

主要な取り組み

1. ベータ偏差は、市場全体に対する株式またはポートフォリオのボラティリティを測定します。 対照的に、標準偏差は、データの平均値からの分散を測定します。
2. ベータ偏差は株式またはポートフォリオのリスクを評価するために使用され、標準偏差はデータの変動性を評価するために使用されます。
3. どちらの指標も金融と統計で使用されますが、その目的と解釈は異なります。

ベータ偏差と標準偏差

ベータと標準偏差の違いは、ベータ偏差は市場全体のリスクを測定することです。 対照的に、標準偏差法では、個別の株式に生じるリスクを測定する傾向があります。

ストックの測定 ブランド 株式市場全体の変化に関連する変動は、ベータ偏差を通じて測定されます。 そうでない人のために 知っています ボラティリティ測定とは、特定の証券またはマーケティング指標のリターンのばらつきを統計的に測定することを意味します。

簡単に言うと、証券やマーケティング指標のボラティリティが高い場合はリスクも高く、ボラティリティが低いほどリスクが低いことを示します。 しかし、ほとんどの場合、ボラティリティが高く、リスクが高い状況が発生します。

比較表

比較のパラメータ	ベータ偏差	標準偏差
定義	ベータ偏差は、市場全体に関連する株式のボラティリティを測定するためのツールです。	標準偏差は、株式のリスクを個別に計算する方法です。
測定	総ボラティリティが測定されます	総リスクのみが測定される
表示	計算の結果、ベータが 1.0 を超える場合、市場全体よりもボラティリティが大きいことを示します。 ベータが 1.0 より低い場合は、ボラティリティが低いことを示します。	標準偏差が高い場合、リスクが高いことを示します。
低ベータ/標準偏差	ベータが測定され、低いことが判明した場合、それは市場が高いときに投資のリスクが増加していることを意味します。	標準偏差が低くなると、リスクは低くなり、標準偏差は適度な利益をもたらします。
目的	測定の目的は、キャッシュ フローの信頼性の低さやばらつきを理解することです。	標準偏差の目的は、他のファンドに関連するファンドのボラティリティを測定することです。

ベータ偏差とは何ですか?

ベータは、市場ポートフォリオに関連する個々の資産に伴うリスクを測定する測定方法です。 目的は、マーケティング活動に関わる感度を測定することです。 言い換えれば、他のファンドに対するファンドのボラティリティを測定します。

株式の例を見てみましょう。ベータ偏差は、株式のリターンと S&P 500 や FTSE 100 などの株価指数のリターンを比較することで計算できます。

比較の主な目的は、投資家が市場全体のパフォーマンスと比較して株式のパフォーマンスを監視できるようにすることです。

したがって、ベータは株式市場全体の変化に関連する株価の動きを測定します。

1 を示すベータ値は、非常に不安定であることを意味し、セキュリティのパフォーマンスが市場全体のパフォーマンスと一致していることを示します。 一方、ベータ値が 未満を示す場合は、揮発性が低いことを意味します。

標準偏差とは何ですか?

標準偏差は、ファンドのボラティリティを測定するために世界中で広く使用されている統計的尺度です。 個別または単一の株式のボラティリティを測定する場合、標準偏差が使用されます。

リターンの標準偏差は、特定のポートフォリオ内の各株式セット間のリターンの関係とともに、各銘柄の株式ポートフォリオの標準偏差を決定します。 標準偏差の増加は、ボラティリティが高く、それに伴うリスクが高いことを示しています。   

リスクの高い金融セキュリティは、安定した金融セキュリティや投資ファンドよりも高い標準偏差を示します。 標準偏差を取得するには、ある市場の標準偏差を別の市場と比較してスケールする必要があります。

標準偏差の助けを借りて、投資家は正確なデータと有意義な結論を導き出すことができます。 標準偏差の増加に伴って変動する価格は、強さと弱さを示します。

ベータ偏差と標準偏差の主な違い

1. ベータおよび標準偏差法は、投資ポートフォリオのリスクを計算します。 それらの唯一の違いは、ベータ偏差は株式全体のボラティリティを測定するのに対し、標準偏差は株式のリスクを個別に計算することです。
2. ベータ偏差は、市場の動きに関するポートフォリオまたは証券のパフォーマンスを測定します。
3. リターンのリスクは標準偏差で計算されます。 これは、標準偏差が増加すると、特定の投資に伴うリスクが増加することを意味します。
4. 1 を超える値を示すベータ値は、証券が市場のパフォーマンスと一致してパフォーマンスを発揮していることを意味します。 一方、ベータ値が 1 未満の場合、市場のセキュリティ パフォーマンスの変動は少なくなります。
5. 標準偏差は、ほとんどの場合、より多くのリスクに関連付けられています。

参考文献

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/

最終更新日 : 11 年 2023 月 XNUMX 日